PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с SGGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с SGGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Gold Fund (SGGDX).

SGIIX управляется First Eagle. SGGDX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 авг. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и SGGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Gold Fund (SGGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIIX и SGGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%
SGGDX
First Eagle Gold Fund		8.91%128.39%10.32%7.01%-1.56%-7.78%29.63%38.51%-15.90%8.12%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у SGGDX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции SGIIX уступали акциям SGGDX по среднегодовой доходности: 10.18% против 16.24% соответственно.

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%

SGGDX

1 день
6.18%
1 месяц
-17.97%
С начала года
8.91%
6 месяцев
24.96%
1 год
88.87%
3 года*
38.36%
5 лет*
23.36%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

First Eagle Gold Fund

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ
Часто сравнивают с SGGDX:
SGGDX с GDXJSGGDX с OPGSXSGGDX с EKWAXSGGDX с VGTSGGDX с VGPMXSGGDX с BGEIXSGGDX с FGDL

Сравнение комиссий SGIIX и SGGDX

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии SGGDX в 1.19%.

SGGDX
First Eagle Gold Fund
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I

Доходность на риск

SGIIX vs. SGGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SGGDX
Ранг доходности на риск SGGDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGGDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGGDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGGDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGGDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGGDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c SGGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Gold Fund (SGGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXSGGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.30

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.52

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.37

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

12.33

-2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. SGGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGGDX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и SGGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXSGGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.30

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.83

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.30

+0.61

Корреляция

Корреляция между SGIIX и SGGDX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и SGGDX

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности SGGDX в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
SGGDX
First Eagle Gold Fund		0.99%1.08%5.26%0.87%0.00%0.96%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и SGGDX

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки SGGDX в -70.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и SGGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIIXSGGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-70.69%

+33.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-26.67%

+16.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-34.02%

+14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-42.16%

+14.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-17.97%

+9.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-29.49%

+25.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

7.30%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и SGGDX

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) составляет 5.42%, в то время как у First Eagle Gold Fund (SGGDX) волатильность равна 15.60%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIIXSGGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

15.60%

-10.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

33.01%

-23.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

38.96%

-25.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

28.23%

-16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

27.20%

-14.74%