Сравнение FEGIX с JNGTX
FEGIX (First Eagle Gold Fund Class I) and JNGTX (Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D) are both mutual funds - FEGIX is a Gold fund managed by First Eagle, while JNGTX is a Technology Equities fund managed by Janus Henderson. Over the past 10 years, FEGIX returned 11.01%/yr vs 22.76%/yr for JNGTX. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FEGIX charges 0.96%/yr vs 0.79%/yr for JNGTX.
Доходность
Сравнение доходности FEGIX и JNGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FEGIX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у JNGTX с доходностью 26.45%. За последние 10 лет акции FEGIX уступали акциям JNGTX по среднегодовой доходности: 11.01% против 22.76% соответственно.
FEGIX
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -1.07%
- 6 месяцев
- -18.70%
- С начала года
- -6.40%
- 1 год
- 38.39%
- 3 года*
- 35.34%
- 5 лет*
- 19.39%
- 10 лет*
- 11.01%
- Всё время*
- 9.19%
JNGTX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -1.50%
- 6 месяцев
- 29.92%
- С начала года
- 26.45%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 32.81%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 22.76%
- Всё время*
- 12.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FEGIX и JNGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEGIX First Eagle Gold Fund Class I | -6.40% | 128.89% | 10.57% | 7.24% | -1.31% | -7.54% | 30.00% | 38.98% | -15.69% | 8.44% |
JNGTX Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D | 26.45% | 25.00% | 32.34% | 55.33% | -37.63% | 17.53% | 51.18% | 45.15% | 0.92% | 44.69% |
Correlation
The correlation between FEGIX and JNGTX is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2003 г. | 0.24 |
The correlation between FEGIX and JNGTX shifts across timeframes, from 0.20 (10 years) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FEGIX vs. JNGTX — Ранг доходности на риск
FEGIX
JNGTX
Сравнение FEGIX c JNGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) и Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FEGIX | JNGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.82 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 5.91 | -3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FEGIX и JNGTX
Максимальная просадка FEGIX за все время составила -70.38%, что меньше максимальной просадки JNGTX в -84.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEGIX и JNGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FEGIX | JNGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.38% | -84.79% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.52% | -18.53% | -15.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.52% | -23.91% | -10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.52% | -46.46% | +11.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.84% | -46.46% | +4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.54% | -7.05% | -22.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.74% | -40.02% | +11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.04% | 5.70% | +10.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FEGIX и JNGTX
Текущая волатильность для First Eagle Gold Fund Class I (FEGIX) составляет 9.74%, в то время как у Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D (JNGTX) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что FEGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FEGIX | JNGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.74% | 12.44% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.18% | 23.83% | +7.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.69% | 27.16% | +13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.52% | 27.58% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.45% | 25.14% | +2.31% |
Сравнение комиссий FEGIX и JNGTX
FEGIX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии JNGTX в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FEGIX и JNGTX
Дивидендная доходность FEGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности JNGTX в 10.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEGIX First Eagle Gold Fund Class I | 1.28% | 1.19% | 5.31% | 1.08% | 0.00% | 1.19% | 1.48% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNGTX Janus Henderson Global Technology and Innovation Fund Class D | 10.61% | 13.42% | 11.65% | 0.77% | 0.00% | 15.86% | 8.99% | 8.55% | 6.61% | 7.47% | 4.83% | 7.75% |
Часто задаваемые вопросы
FEGIX and JNGTX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNGTX has higher volatility (12.44%) compared to FEGIX (9.74%). In terms of maximum drawdown, FEGIX dropped -70.38% vs JNGTX's -84.79%.
JNGTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FEGIX и JNGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор