PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с FEBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с FEBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX).

SGIIX управляется First Eagle. FEBIX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и FEBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIIX и FEBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		4.06%29.35%8.72%8.66%-3.33%11.92%4.87%15.13%-6.16%13.29%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у FEBIX с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции SGIIX превзошли акции FEBIX по среднегодовой доходности: 10.18% против 8.99% соответственно.

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%

FEBIX

1 день
1.18%
1 месяц
-6.69%
С начала года
4.06%
6 месяцев
10.07%
1 год
22.82%
3 года*
15.06%
5 лет*
10.59%
10 лет*
8.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

First Eagle Global Income Builder Fund

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ
Часто сравнивают с FEBIX:
FEBIX с PMFYXFEBIX с HRLYXFEBIX с FPACXFEBIX с APPLXFEBIX с FEURXFEBIX с FEAMXFEBIX с FESGX

Сравнение комиссий SGIIX и FEBIX

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии FEBIX в 0.93%.

FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I

Доходность на риск

SGIIX vs. FEBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FEBIX
Ранг доходности на риск FEBIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c FEBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXFEBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.39

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

3.09

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.74

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

11.56

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. FEBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBIX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и FEBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXFEBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.39

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

1.19

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.98

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.90

+0.01

Корреляция

Корреляция между SGIIX и FEBIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и FEBIX

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что больше доходности FEBIX в 5.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		5.15%6.45%5.93%3.52%3.28%8.31%3.21%2.72%2.70%2.77%3.38%3.65%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и FEBIX

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки FEBIX в -23.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и FEBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIIXFEBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-23.05%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-8.63%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-15.79%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-23.05%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-7.33%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-2.85%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.05%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и FEBIX

First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIIXFEBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.20%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

6.83%

+2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

9.67%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

8.91%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

9.21%

+3.25%