PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с FEBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGIIX с FEBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGIIX (First Eagle Global Fund Class I) and FEBIX (First Eagle Global Income Builder Fund) are both mutual funds - SGIIX is a Global Equities fund managed by First Eagle, while FEBIX is a Global Allocation fund managed by First Eagle. Over the past 10 years, SGIIX returned 10.43%/yr vs 9.20%/yr for FEBIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SGIIX charges 0.86%/yr vs 0.93%/yr for FEBIX.

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и FEBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 7.75%, что значительно ниже, чем у FEBIX с доходностью 8.65%. За последние 10 лет акции SGIIX превзошли акции FEBIX по среднегодовой доходности: 10.43% против 9.20% соответственно.

SGIIX

1 день
-0.84%
1 месяц
1.82%
С начала года
7.75%
6 месяцев
9.29%
1 год
26.45%
3 года*
19.06%
5 лет*
10.86%
10 лет*
10.43%

FEBIX

1 день
-0.65%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.65%
6 месяцев
10.76%
1 год
22.01%
3 года*
16.68%
5 лет*
10.11%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGIIX и FEBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		7.75%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		8.65%28.34%9.57%8.66%-3.33%11.92%4.87%15.13%-6.16%13.29%

Correlation

The correlation between SGIIX and FEBIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2012 г.

0.92

The correlation between SGIIX and FEBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

First Eagle Global Income Builder Fund

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с FEGESGIIX с WAEMX
Часто сравнивают с FEBIX:
FEBIX с PMFYXFEBIX с HRLYXFEBIX с FPACXFEBIX с FEAMXFEBIX с FEURXFEBIX с FESGXFEBIX с FDUAX

Доходность на риск

SGIIX vs. FEBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FEBIX
Ранг доходности на риск FEBIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEBIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEBIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEBIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEBIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEBIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c FEBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXFEBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.63

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.58

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

2.59

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

8.62

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. FEBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEBIX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и FEBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXFEBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.63

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.13

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

1.00

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.93

0.00

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и FEBIX

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки FEBIX в -23.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и FEBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGIIXFEBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-23.05%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-8.63%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.52%

-8.63%

-1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-15.79%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-23.05%

-4.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-3.24%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-2.86%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.59%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и FEBIX

First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с First Eagle Global Income Builder Fund (FEBIX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGIIXFEBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.34%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.18%

7.23%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

8.50%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

8.99%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.50%

9.26%

+3.24%

Сравнение комиссий SGIIX и FEBIX

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии FEBIX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и FEBIX

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности FEBIX в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEBIX
First Eagle Global Income Builder Fund		4.69%5.72%6.72%3.52%3.28%8.31%3.21%2.72%2.70%2.77%3.38%3.65%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		8.92%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SGIIX and FEBIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SGIIX has higher volatility (3.01%) compared to FEBIX (2.34%). In terms of maximum drawdown, SGIIX dropped -37.03% vs FEBIX's -23.05%.

FEBIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGIIX и FEBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор