PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с ARTHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с ARTHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX).

SGIIX управляется First Eagle. ARTHX управляется Artisan. Фонд был запущен 28 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и ARTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIIX и ARTHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		1.43%45.58%16.80%11.89%-20.62%4.95%29.46%31.13%-3.75%31.35%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у ARTHX с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции SGIIX уступали акциям ARTHX по среднегодовой доходности: 10.18% против 13.54% соответственно.

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%

ARTHX

1 день
1.11%
1 месяц
-7.91%
С начала года
1.43%
6 месяцев
2.50%
1 год
36.60%
3 года*
22.55%
5 лет*
9.80%
10 лет*
13.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

Artisan Global Equity Fund

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ
Часто сравнивают с ARTHX:
ARTHX с JAVAARTHX с GDEARTHX с ARKQARTHX с MAGSARTHX с QMNNXARTHX с AVDVARTHX с MOOD

Сравнение комиссий SGIIX и ARTHX

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что меньше комиссии ARTHX в 1.28%.

ARTHX
Artisan Global Equity Fund
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I

Доходность на риск

SGIIX vs. ARTHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ARTHX
Ранг доходности на риск ARTHX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARTHX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARTHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARTHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARTHX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c ARTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и Artisan Global Equity Fund (ARTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXARTHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

2.35

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

3.00

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.28

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

14.04

-3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. ARTHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARTHX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и ARTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXARTHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.35

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.56

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.72

+0.19

Корреляция

Корреляция между SGIIX и ARTHX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и ARTHX

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности ARTHX в 23.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
ARTHX
Artisan Global Equity Fund		23.06%23.39%11.32%0.89%0.88%18.02%11.98%8.76%18.13%0.66%0.00%2.17%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и ARTHX

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, примерно равная максимальной просадке ARTHX в -37.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и ARTHX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIIXARTHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-37.42%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-10.30%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-37.42%

+18.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-37.42%

+9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-9.16%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-7.19%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.44%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и ARTHX

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) составляет 5.42%, в то время как у Artisan Global Equity Fund (ARTHX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIIXARTHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.09%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

10.40%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

16.18%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

17.54%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

17.50%

-5.04%