PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGIIX с AQGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGIIX с AQGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX).

SGIIX управляется First Eagle. AQGIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 30 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SGIIX и AQGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGIIX и AQGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%
AQGIX
AQR Global Equity Fund		-3.52%31.64%24.56%22.92%-14.14%18.32%9.33%22.55%-14.50%25.44%

Доходность по периодам

С начала года, SGIIX показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у AQGIX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции SGIIX уступали акциям AQGIX по среднегодовой доходности: 10.18% против 11.85% соответственно.

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%

AQGIX

1 день
3.33%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
-0.46%
1 год
20.90%
3 года*
22.43%
5 лет*
12.68%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class I

AQR Global Equity Fund

Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ
Часто сравнивают с AQGIX:
AQGIX с JPMAQGIX с SPYAQGIX с DHAMXAQGIX с RICGXAQGIX с QIACXAQGIX с QAIAQGIX с VT

Сравнение комиссий SGIIX и AQGIX

SGIIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии AQGIX в 0.80%.

SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
AQGIX
AQR Global Equity Fund

Доходность на риск

SGIIX vs. AQGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AQGIX
Ранг доходности на риск AQGIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQGIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQGIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQGIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQGIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGIIX c AQGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) и AQR Global Equity Fund (AQGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGIIXAQGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.09

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

1.57

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.40

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.05

7.04

+3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGIIX vs. AQGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGIIX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа AQGIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGIIX и AQGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGIIXAQGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.09

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.70

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.66

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.57

+0.34

Корреляция

Корреляция между SGIIX и AQGIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGIIX и AQGIX

Дивидендная доходность SGIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.44%, что меньше доходности AQGIX в 13.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%
AQGIX
AQR Global Equity Fund		13.66%13.18%13.59%5.97%4.39%12.17%1.16%1.41%4.72%5.05%10.34%0.09%

Просадки

Сравнение просадок SGIIX и AQGIX

Максимальная просадка SGIIX за все время составила -37.03%, примерно равная максимальной просадке AQGIX в -35.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGIIX и AQGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGIIXAQGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.03%

-35.47%

-1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-15.27%

+4.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-29.62%

+10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-35.47%

+7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-6.88%

-1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-6.61%

+2.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.05%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SGIIX и AQGIX

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) составляет 5.42%, в то время как у AQR Global Equity Fund (AQGIX) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что SGIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGIIXAQGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

6.26%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

10.45%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.54%

20.06%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.90%

18.18%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

17.92%

-5.46%