Сравнение SGHIX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sextant Global High Income Fund (SGHIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
SGHIX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SGHIX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGHIX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGHIX Sextant Global High Income Fund | 1.23% | 18.52% | 3.12% | 10.05% | -7.80% | 10.61% | -2.72% | 11.47% | -1.22% | 15.44% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SGHIX показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции SGHIX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 7.05% против 6.41% соответственно.
SGHIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 3.64%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.31%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.05%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGHIX и GBMFX
SGHIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
SGHIX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
SGHIX
GBMFX
Сравнение SGHIX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Global High Income Fund (SGHIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGHIX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 3.02 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 4.00 | -2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.61 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.91 | -2.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 15.09 | -7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGHIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 3.02 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.11 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.81 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.96 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между SGHIX и GBMFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGHIX и GBMFX
Дивидендная доходность SGHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGHIX Sextant Global High Income Fund | 5.01% | 3.92% | 3.13% | 4.21% | 3.51% | 1.97% | 3.56% | 8.54% | 3.75% | 2.82% | 4.51% | 4.35% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SGHIX и GBMFX
Максимальная просадка SGHIX за все время составила -26.67%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGHIX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGHIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -23.40% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.80% | -5.98% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -14.42% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.00% | -23.40% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.80% | -3.64% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -3.29% | -1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.57% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGHIX и GBMFX
Sextant Global High Income Fund (SGHIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) имеют волатильность 3.50% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGHIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.44% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.39% | 5.30% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.56% | 7.97% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.31% | 7.22% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.42% | 7.97% | +1.45% |