Сравнение SGHIX с GBMFX
SGHIX (Sextant Global High Income Fund) and GBMFX (GMO Benchmark-Free Allocation Fund) are both Global Allocation funds. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGHIX charges 0.75%/yr vs 0.74%/yr for GBMFX.
Доходность
Сравнение доходности SGHIX и GBMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SGHIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBMFX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 11.77%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение доходности по годам SGHIX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGHIX Sextant Global High Income Fund | 1.23% | 18.52% | 3.12% | 10.05% | -7.80% | 10.61% | -2.72% | 11.47% | -1.22% | 15.44% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 11.77% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Correlation
The correlation between SGHIX and GBMFX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.78 |
The correlation between SGHIX and GBMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGHIX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
SGHIX
GBMFX
Сравнение SGHIX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Global High Income Fund (SGHIX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGHIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.05 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.99 | — |
Просадки
Сравнение просадок SGHIX и GBMFX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGHIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -23.40% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.78% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.16% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.18% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.27% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGHIX и GBMFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGHIX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.08% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 7.30% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 8.00% | — |
Сравнение комиссий SGHIX и GBMFX
SGHIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GBMFX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGHIX и GBMFX
Дивидендная доходность SGHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности GBMFX в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.72% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
SGHIX Sextant Global High Income Fund | 5.01% | 3.92% | 3.13% | 4.21% | 3.51% | 1.97% | 3.56% | 8.54% | 3.75% | 2.82% | 4.51% | 4.35% |
Часто задаваемые вопросы
SGHIX and GBMFX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGHIX и GBMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор