PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SGGDX с SGIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGGDX с SGIIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SGGDX (First Eagle Gold Fund) and SGIIX (First Eagle Global Fund Class I) are both mutual funds - SGGDX is a Gold fund managed by First Eagle, while SGIIX is a Global Equities fund managed by First Eagle. Over the past 10 years, SGGDX returned 10.38%/yr vs 10.06%/yr for SGIIX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. SGGDX charges 1.19%/yr vs 0.86%/yr for SGIIX.

Доходность

Сравнение доходности SGGDX и SGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund (SGGDX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGGDX показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у SGIIX с доходностью 6.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SGGDX имеют среднегодовую доходность 10.38%, а акции SGIIX немного отстают с 10.06%.

SGGDX

1 день
-0.51%
1 месяц
-12.52%
6 месяцев
-19.84%
С начала года
-10.36%
1 год
40.10%
3 года*
31.13%
5 лет*
18.27%
10 лет*
10.38%

SGIIX

1 день
0.74%
1 месяц
-0.77%
6 месяцев
1.53%
С начала года
6.44%
1 год
22.21%
3 года*
16.97%
5 лет*
11.19%
10 лет*
10.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGGDX и SGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGGDX
First Eagle Gold Fund		-10.36%128.39%10.32%7.01%-1.56%-7.78%29.63%38.51%-15.90%8.12%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		6.44%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%

Correlation

The correlation between SGGDX and SGIIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.45

Over the past year, SGGDX and SGIIX have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund

First Eagle Global Fund Class I

Часто сравнивают с SGGDX:
SGGDX с GDXJSGGDX с OPGSXSGGDX с VGTSGGDX с EKWAXSGGDX с VGPMXSGGDX с BGEIXSGGDX с FGDL
Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с FEGESGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMX

Доходность на риск

SGGDX vs. SGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGGDX
Ранг доходности на риск SGGDX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGGDX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGGDX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGGDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGGDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGGDX c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund (SGGDX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SGGDXSGIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.93

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
2.59

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

2.15

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

6.67

-3.83

SGGDX vs. SGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGGDX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SGIIX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGGDX и SGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SGGDX и SGIIX

Максимальная просадка SGGDX за все время составила -70.69%, что больше максимальной просадки SGIIX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGGDX и SGIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGGDXSGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.69%

-37.03%

-33.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.06%

-10.52%

-22.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.06%

-10.52%

-22.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

-19.42%

-14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-27.64%

-14.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.49%

-4.20%

-28.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.42%

-3.72%

-25.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.21%

3.39%

+10.82%

Волатильность

Сравнение волатильности SGGDX и SGIIX

First Eagle Gold Fund (SGGDX) имеет более высокую волатильность в 11.28% по сравнению с First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что SGGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGGDXSGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.28%

3.17%

+8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.12%

9.69%

+24.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.35%

11.79%

+28.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.37%

12.03%

+17.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

12.48%

+14.92%

Сравнение комиссий SGGDX и SGIIX

SGGDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SGIIX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGGDX и SGIIX

Дивидендная доходность SGGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SGIIX в 9.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGGDX
First Eagle Gold Fund		1.21%1.08%5.26%0.87%0.00%0.96%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.03%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Часто задаваемые вопросы

SGGDX and SGIIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGGDX has higher volatility (11.28%) compared to SGIIX (3.17%). In terms of maximum drawdown, SGGDX dropped -70.69% vs SGIIX's -37.03%.

SGIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGGDX и SGIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор