PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGGDX с SGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGGDX с SGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Gold Fund (SGGDX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX).

SGGDX управляется First Eagle. Фонд был запущен 30 авг. 1993 г.. SGIIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности SGGDX и SGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Gold Fund (SGGDX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGGDX и SGIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGGDX
First Eagle Gold Fund		8.91%128.39%10.32%7.01%-1.56%-7.78%29.63%38.51%-15.90%8.12%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%

Доходность по периодам

С начала года, SGGDX показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у SGIIX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции SGGDX превзошли акции SGIIX по среднегодовой доходности: 16.24% против 10.18% соответственно.

SGGDX

1 день
6.18%
1 месяц
-17.97%
С начала года
8.91%
6 месяцев
24.96%
1 год
88.87%
3 года*
38.36%
5 лет*
23.36%
10 лет*
16.24%

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Gold Fund

First Eagle Global Fund Class I

Часто сравнивают с SGGDX:
SGGDX с GDXJSGGDX с OPGSXSGGDX с EKWAXSGGDX с VGTSGGDX с VGPMXSGGDX с BGEIXSGGDX с FGDL
Часто сравнивают с SGIIX:
SGIIX с SPYSGIIX с SGOIXSGIIX с FEGIXSGIIX с VOOSGIIX с VWNFXSGIIX с WAEMXSGIIX с QQQ

Сравнение комиссий SGGDX и SGIIX

SGGDX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии SGIIX в 0.86%.

SGGDX
First Eagle Gold Fund
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I

Доходность на риск

SGGDX vs. SGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGGDX
Ранг доходности на риск SGGDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGGDX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGGDX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGGDX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGGDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGGDX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGGDX c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund (SGGDX) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGGDXSGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.89

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.55

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

2.44

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.33

10.05

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGGDX vs. SGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGGDX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGIIX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGGDX и SGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGGDXSGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.89

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.95

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.91

-0.61

Корреляция

Корреляция между SGGDX и SGIIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGGDX и SGIIX

Дивидендная доходность SGGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SGIIX в 9.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGGDX
First Eagle Gold Fund		0.99%1.08%5.26%0.87%0.00%0.96%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I		9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Просадки

Сравнение просадок SGGDX и SGIIX

Максимальная просадка SGGDX за все время составила -70.69%, что больше максимальной просадки SGIIX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGGDX и SGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGGDXSGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.69%

-37.03%

-33.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.67%

-10.52%

-16.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.02%

-19.42%

-14.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-27.64%

-14.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.97%

-8.39%

-9.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.49%

-3.71%

-25.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

2.56%

+4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SGGDX и SGIIX

First Eagle Gold Fund (SGGDX) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что SGGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGGDXSGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

5.42%

+10.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.01%

9.10%

+23.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.96%

13.54%

+25.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.23%

11.90%

+16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

12.46%

+14.74%