Сравнение SGGDX с AVALX

С начала года, SGGDX показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%. За последние 10 лет акции SGGDX уступали акциям AVALX по среднегодовой доходности: 16.24% против 21.84% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SGGDX берет комиссию в 1.19%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Gold Fund (SGGDX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SGGDX на текущий момент составляет 2.30, что ниже коэффициента Шарпа AVALX равного 3.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGGDX и AVALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SGGDX и AVALX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность SGGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности AVALX в 2.01%

Максимальная просадка SGGDX за все время составила -70.69%, примерно равная максимальной просадке AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGGDX и AVALX.

First Eagle Gold Fund (SGGDX) имеет более высокую волатильность в 15.60% по сравнению с Aegis Value Fund (AVALX) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что SGGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.