PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGFFX с FAMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGFFX с FAMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sparrow Growth Fund (SGFFX) и FAM Value Fund (FAMVX).

SGFFX управляется Sparrow. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности SGFFX и FAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparrow Growth Fund (SGFFX) и FAM Value Fund (FAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGFFX и FAMVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGFFX
Sparrow Growth Fund		-10.82%14.31%34.81%17.02%-23.36%-11.00%97.83%27.24%6.26%31.24%
FAMVX
FAM Value Fund		-1.31%4.90%15.51%16.09%-14.06%25.65%6.81%30.31%-6.15%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, SGFFX показывает доходность -10.82%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции SGFFX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 14.43% против 9.72% соответственно.

SGFFX

1 день
3.06%
1 месяц
-4.65%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-10.77%
1 год
6.81%
3 года*
16.43%
5 лет*
2.14%
10 лет*
14.43%

FAMVX

1 день
2.57%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
-1.84%
1 год
4.29%
3 года*
10.57%
5 лет*
6.41%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparrow Growth Fund

FAM Value Fund

Часто сравнивают с SGFFX:
SGFFX с FLCNXSGFFX с RIPIXSGFFX с MMGPXSGFFX с KMKNXSGFFX с SSMHXSGFFX с CTIGXSGFFX с IMIDX
Часто сравнивают с FAMVX:
FAMVX с BNDWFAMVX с IVOOFAMVX с VOOFAMVX с FSPGXFAMVX с MPGFXFAMVX с VMCPXFAMVX с SPY

Сравнение комиссий SGFFX и FAMVX

SGFFX берет комиссию в 1.81%, что несколько больше комиссии FAMVX в 1.19%.

SGFFX
Sparrow Growth Fund
FAMVX
FAM Value Fund

Доходность на риск

SGFFX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGFFX
Ранг доходности на риск SGFFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGFFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGFFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGFFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGFFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGFFX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FAMVX
Ранг доходности на риск FAMVX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAMVX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAMVX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAMVX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAMVX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAMVX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGFFX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparrow Growth Fund (SGFFX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGFFXFAMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.26

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

0.51

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.07

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

0.47

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.84

1.65

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGFFX vs. FAMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGFFX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа FAMVX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGFFX и FAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGFFXFAMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.26

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.38

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.58

-0.31

Корреляция

Корреляция между SGFFX и FAMVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGFFX и FAMVX

SGFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGFFX
Sparrow Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%18.67%0.00%0.67%1.33%5.84%7.33%0.00%2.59%
FAMVX
FAM Value Fund		4.97%4.90%6.28%5.01%3.67%4.99%3.69%6.80%4.09%5.06%5.21%9.06%

Просадки

Сравнение просадок SGFFX и FAMVX

Максимальная просадка SGFFX за все время составила -62.10%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGFFX и FAMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGFFXFAMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.10%

-51.12%

-10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-11.38%

-3.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.24%

-22.77%

-17.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.45%

-37.73%

-12.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.56%

-7.14%

-20.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.19%

-6.45%

-15.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

3.25%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SGFFX и FAMVX

Sparrow Growth Fund (SGFFX) и FAM Value Fund (FAMVX) имеют волатильность 5.62% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGFFXFAMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

5.52%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

10.21%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

17.91%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.72%

17.08%

+10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.97%

18.15%

+9.82%