PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGENX с ETGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGENX с ETGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Eventide Gilead Fund (ETGLX).

SGENX управляется First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г.. ETGLX управляется Eventide Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности SGENX и ETGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Eventide Gilead Fund (ETGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGENX и ETGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		1.73%31.62%11.78%12.77%-6.46%12.20%8.33%20.16%-8.46%13.48%
ETGLX
Eventide Gilead Fund		-6.89%23.50%-0.23%22.52%-34.17%11.22%55.13%33.84%-2.56%32.85%

Доходность по периодам

С начала года, SGENX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у ETGLX с доходностью -6.89%. За последние 10 лет акции SGENX уступали акциям ETGLX по среднегодовой доходности: 9.90% против 11.68% соответственно.

SGENX

1 день
2.24%
1 месяц
-7.74%
С начала года
1.73%
6 месяцев
7.02%
1 год
25.05%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.96%
10 лет*
9.90%

ETGLX

1 день
4.16%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-6.89%
6 месяцев
-2.10%
1 год
25.31%
3 года*
8.97%
5 лет*
0.27%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Eagle Global Fund Class A

Eventide Gilead Fund

Часто сравнивают с SGENX:
SGENX с VOOSGENX с SPYSGENX с FSPSXSGENX с TIBAXSGENX с VTTSXSGENX с GLOSXSGENX с MBXIX
Часто сравнивают с ETGLX:
ETGLX с VOOETGLX с SPYETGLX с QQQETGLX с MDYETGLX с ETIHXETGLX с ETIMXETGLX с ETIEX

Сравнение комиссий SGENX и ETGLX

SGENX берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии ETGLX в 1.31%.

ETGLX
Eventide Gilead Fund
SGENX
First Eagle Global Fund Class A

Доходность на риск

SGENX vs. ETGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGENX
Ранг доходности на риск SGENX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGENX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGENX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGENX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGENX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ETGLX
Ранг доходности на риск ETGLX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETGLX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETGLX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETGLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETGLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETGLX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGENX c ETGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) и Eventide Gilead Fund (ETGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGENXETGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

1.12

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

1.65

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

1.67

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.92

6.58

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGENX vs. ETGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGENX на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа ETGLX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGENX и ETGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGENXETGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.12

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.01

+0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.50

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.49

+0.48

Корреляция

Корреляция между SGENX и ETGLX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGENX и ETGLX

Дивидендная доходность SGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что меньше доходности ETGLX в 13.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGENX
First Eagle Global Fund Class A		9.29%9.45%5.46%3.52%4.17%6.27%2.38%5.48%6.35%4.23%4.72%1.16%
ETGLX
Eventide Gilead Fund		13.52%12.58%1.29%0.00%5.53%6.47%0.81%3.21%5.41%0.00%0.00%1.14%

Просадки

Сравнение просадок SGENX и ETGLX

Максимальная просадка SGENX за все время составила -37.60%, что меньше максимальной просадки ETGLX в -41.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGENX и ETGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

SGENXETGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.60%

-41.41%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.53%

-14.44%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.57%

-41.41%

+21.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-41.41%

+13.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-14.26%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.42%

-11.68%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

3.67%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SGENX и ETGLX

Текущая волатильность для First Eagle Global Fund Class A (SGENX) составляет 5.41%, в то время как у Eventide Gilead Fund (ETGLX) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что SGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGENXETGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

8.28%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

14.01%

-4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.55%

22.49%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.91%

24.30%

-12.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.46%

23.40%

-10.94%