PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGDJ с EART
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGDJ с EART

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGDJ (Sprott Junior Gold Miners ETF) and EART (Global X Rare Earth & Critical Materials ETF) are both Materials funds - SGDJ tracks the Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index while EART tracks the Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SGDJ returned 49.70%/yr vs 21.49%/yr for EART. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGDJ charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for EART.

Доходность

Сравнение доходности SGDJ и EART

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SGDJ показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у EART с доходностью 15.33%.

SGDJ

1 день
0.37%
1 месяц
-0.22%
С начала года
2.34%
6 месяцев
11.75%
1 год
79.24%
3 года*
49.70%
5 лет*
17.26%
10 лет*
11.82%

EART

1 день
-1.97%
1 месяц
-1.23%
С начала года
15.33%
6 месяцев
25.98%
1 год
109.62%
3 года*
21.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGDJ и EART

2026 (YTD)2025202420232022
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		2.34%174.44%19.35%6.66%-23.21%
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		15.33%98.48%-7.19%-19.75%-16.33%

Correlation

The correlation between SGDJ and EART is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.58

The correlation between SGDJ and EART has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprott Junior Gold Miners ETF

Global X Rare Earth & Critical Materials ETF

Часто сравнивают с SGDJ:
SGDJ с GDXJSGDJ с SGDMSGDJ с EDOGSGDJ с SPMOSGDJ с VOOSGDJ с SETMSGDJ с COPX
Часто сравнивают с EART:
EART с REMXEART с XMEEART с COPXEART с IYMEART с XLBEART с RINGEART с VAW

Доходность на риск

SGDJ vs. EART — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGDJ
Ранг доходности на риск SGDJ: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGDJ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGDJ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGDJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EART
Ранг доходности на риск EART: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EART: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EART: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EART: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EART: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EART: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGDJ c EART - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) и Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGDJEARTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.90

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.10

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

4.23

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

13.37

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGDJ vs. EART - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGDJ на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа EART равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGDJ и EART, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGDJEARTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.90

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.25

+0.11

Просадки

Сравнение просадок SGDJ и EART

Максимальная просадка SGDJ за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки EART в -53.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGDJ и EART.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGDJEARTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-53.68%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.22%

-26.03%

-7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.22%

-37.20%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.38%

-12.64%

-12.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.25%

-29.14%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.60%

8.23%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SGDJ и EART

Sprott Junior Gold Miners ETF (SGDJ) имеет более высокую волатильность в 13.16% по сравнению с Global X Rare Earth & Critical Materials ETF (EART) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что SGDJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EART. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGDJEARTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.16%

11.16%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.87%

31.43%

+8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.32%

38.02%

+10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.27%

33.97%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.73%

33.97%

+6.76%

Сравнение комиссий SGDJ и EART

SGDJ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EART в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGDJ и EART

Дивидендная доходность SGDJ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.18%, что больше доходности EART в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EART
Global X Rare Earth & Critical Materials ETF		0.56%0.65%1.06%1.83%2.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGDJ
Sprott Junior Gold Miners ETF		8.18%8.37%6.55%4.55%2.46%2.20%1.97%0.65%0.00%0.14%1.77%0.85%

Часто задаваемые вопросы

SGDJ and EART have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SGDJ has higher volatility (13.16%) compared to EART (11.16%). In terms of maximum drawdown, SGDJ dropped -59.27% vs EART's -53.68%.

On 3-year performance, SGDJ leads with 49.70% vs 21.49% for EART. On fees, SGDJ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, EART has been the lower-risk option at 11.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SGDJ has performed better with a 49.70% return vs 21.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SGDJ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EART.

SGDJ has the higher dividend yield at 8.18%, compared with 0.56% for EART.

SGDJ tracks Solactive Junior Gold Miners Custom Factors Index, while EART tracks Solactive Rare Earth & Critical Materials Index. They also come from different issuers: Sprott and Global X. Their fees differ too: 0.50% for SGDJ and 0.59% for EART.

EART currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGDJ и EART

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор