Сравнение SGAS.DE с BRK-B
SGAS.DE (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Screened, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SGAS.DE returned 13.60%/yr vs 12.76%/yr for BRK-B. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGAS.DE и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGAS.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGAS.DE показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.29%.
SGAS.DE
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 9.41%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 21.65%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.91%
- С начала года
- 0.29%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 12.40%
Сравнение доходности по годам SGAS.DE и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGAS.DE iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 11.29% | 5.16% | 33.87% | 26.35% | -17.03% | 39.63% | 10.63% | 35.35% | -20.64% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.29% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | -2.23% |
Correlation
The correlation between SGAS.DE and BRK-B is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2018 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between SGAS.DE and BRK-B has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGAS.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
SGAS.DE
BRK-B
Сравнение SGAS.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGAS.DE | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.07 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 0.47 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 1.04 | +7.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGAS.DE и BRK-B
Максимальная просадка SGAS.DE за все время составила -33.50%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAS.DE и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGAS.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.50% | -45.91% | +12.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.51% | -11.04% | +2.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -20.62% | -4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -22.31% | -2.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -13.57% | +12.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.47% | -9.80% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 4.91% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGAS.DE и BRK-B
Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) составляет 3.33%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что SGAS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGAS.DE | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 4.70% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 11.88% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.76% | 15.40% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.09% | 17.40% | -1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 20.11% | -1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGAS.DE и BRK-B
Ни SGAS.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SGAS.DE and BRK-B have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGAS.DE и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор