PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGAS.DE с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SGAS.DE с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SGAS.DE (iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA ESG Screened, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, SGAS.DE returned 15.10%/yr vs 11.37%/yr for BRK-B. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SGAS.DE и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SGAS.DE торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SGAS.DE показывает доходность 11.26%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%.

SGAS.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
4.83%
С начала года
11.26%
6 месяцев
10.63%
1 год
26.08%
3 года*
20.20%
5 лет*
15.10%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.05%
С начала года
-3.69%
6 месяцев
-4.88%
1 год
-3.50%
3 года*
9.75%
5 лет*
11.37%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SGAS.DE и BRK-B

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SGAS.DE
iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)		11.26%5.13%33.97%26.37%-17.05%39.63%10.62%35.37%-7.63%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-0.98%-2.27%35.48%12.00%9.71%38.60%-6.07%13.44%1.57%

Correlation

The correlation between SGAS.DE and BRK-B is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.36

Over the past year, the correlation between SGAS.DE and BRK-B has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SGAS.DE:
SGAS.DE с EDMU.DESGAS.DE с ESGUSGAS.DE с CSUS.ASSGAS.DE с VUAA.DESGAS.DE с VWCE.DESGAS.DE с CSPX.ASSGAS.DE с VOO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

SGAS.DE vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGAS.DE
Ранг доходности на риск SGAS.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGAS.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGAS.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGAS.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGAS.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGAS.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGAS.DE c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGAS.DEBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
-0.24

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
-0.22

+3.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.97

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

-0.32

+3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.78

-0.66

+11.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGAS.DE vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SGAS.DE на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SGAS.DE и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGAS.DEBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

-0.24

+2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.66

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.49

+0.43

Просадки

Сравнение просадок SGAS.DE и BRK-B

Максимальная просадка SGAS.DE за все время составила -33.55%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGAS.DE и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SGAS.DEBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.55%

-45.91%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-11.04%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.66%

-20.62%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.66%

-22.31%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-17.01%

+16.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.83%

-9.73%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

5.31%

-2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SGAS.DE и BRK-B

Текущая волатильность для iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) (SGAS.DE) составляет 3.03%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что SGAS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SGAS.DEBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.71%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

11.20%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

14.94%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

17.37%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

20.09%

-2.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGAS.DE и BRK-B

Ни SGAS.DE, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SGAS.DE and BRK-B have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SGAS.DE и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор