Сравнение SGA с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Saga Communications, Inc. (SGA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SGA и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGA и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGA Saga Communications, Inc. | 4.54% | 12.35% | -45.94% | 6.82% | 16.79% | 4.95% | -19.89% | -4.89% | -15.17% | -15.87% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, SGA показывает доходность 4.54%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции SGA уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -5.26% против 12.25% соответственно.
SGA
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 4.54%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- 2.41%
- 3 года*
- -10.69%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- -5.26%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGA vs. SCHD — Ранг доходности на риск
SGA
SCHD
Сравнение SGA c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saga Communications, Inc. (SGA) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGA | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.88 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 1.32 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 1.05 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 3.55 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.88 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.58 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.14 | 0.74 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.84 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между SGA и SCHD составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGA и SCHD
Дивидендная доходность SGA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.52%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGA Saga Communications, Inc. | 8.52% | 8.73% | 14.51% | 13.48% | 20.59% | 4.05% | 1.33% | 3.95% | 3.61% | 4.94% | 2.58% | 2.86% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок SGA и SCHD
Максимальная просадка SGA за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGA и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -33.37% | -63.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.79% | -12.74% | -6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.57% | -16.85% | -34.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.02% | -33.37% | -29.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.73% | -3.43% | -58.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.75% | -3.34% | -36.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.38% | 3.75% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGA и SCHD
Saga Communications, Inc. (SGA) имеет более высокую волатильность в 8.91% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGA | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 2.33% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.49% | 7.96% | +13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.95% | 15.69% | +16.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.66% | 14.40% | +22.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.07% | 16.70% | +21.37% |