Сравнение SGA с DLX
SGA (Saga Communications, Inc.) and DLX (Deluxe Corporation) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — SGA in Broadcasting, DLX in Advertising Agencies. Over the past 10 years, SGA returned -8.22%/yr vs -6.32%/yr for DLX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGA и DLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SGA показывает доходность -17.33%, что значительно ниже, чем у DLX с доходностью 6.18%. За последние 10 лет акции SGA уступали акциям DLX по среднегодовой доходности: -8.22% против -6.32% соответственно.
SGA
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -16.93%
- С начала года
- -17.33%
- 6 месяцев
- -17.77%
- 1 год
- -24.16%
- 3 года*
- -15.62%
- 5 лет*
- -7.77%
- 10 лет*
- -8.22%
DLX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -10.55%
- С начала года
- 6.18%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 68.26%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- -6.32%
Сравнение доходности по годам SGA и DLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGA Saga Communications, Inc. | -17.33% | 12.35% | -45.94% | 6.82% | 16.79% | 4.95% | -19.89% | -4.89% | -15.17% | -15.87% |
DLX Deluxe Corporation | 6.18% | 5.55% | 11.31% | 34.92% | -44.40% | 13.38% | -38.90% | 33.32% | -48.98% | 9.17% |
Correlation
The correlation between SGA and DLX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 1993 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
SGA:
$54.97M
DLX:
$1.07B
SGA:
-$1.42
DLX:
$2.34
SGA:
0.52
DLX:
0.50
SGA:
$105.77M
DLX:
$2.13B
SGA:
$7.90M
DLX:
$1.13B
SGA:
$1.94M
DLX:
$327.18M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGA vs. DLX — Ранг доходности на риск
SGA
DLX
Сравнение SGA c DLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saga Communications, Inc. (SGA) и Deluxe Corporation (DLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGA | DLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.44 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.06 | 8.48 | -10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGA | DLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 1.57 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | -0.21 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | -0.16 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.10 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок SGA и DLX
Максимальная просадка SGA за все время составила -96.84%, что больше максимальной просадки DLX в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGA и DLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGA | DLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.84% | -84.62% | -12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.30% | -28.09% | -0.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.86% | -40.93% | -13.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.86% | -68.77% | +13.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.52% | -78.61% | +13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.73% | -56.39% | -13.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.89% | -28.57% | -11.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.74% | 8.07% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGA и DLX
Текущая волатильность для Saga Communications, Inc. (SGA) составляет 8.15%, в то время как у Deluxe Corporation (DLX) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что SGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGA | DLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 12.65% | -4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.82% | 30.65% | -8.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.91% | 43.77% | -11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.06% | 39.39% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.06% | 40.51% | -2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGA и DLX
Дивидендная доходность SGA за последние двенадцать месяцев составляет около 13.81%, что больше доходности DLX в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLX Deluxe Corporation | 5.18% | 5.37% | 5.31% | 5.59% | 7.07% | 3.74% | 4.11% | 2.40% | 3.12% | 1.56% | 1.68% | 2.20% |
SGA Saga Communications, Inc. | 13.81% | 8.73% | 14.51% | 13.48% | 20.59% | 4.05% | 1.33% | 3.95% | 3.61% | 4.94% | 2.58% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SGA и DLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Saga Communications, Inc. и Deluxe Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SGA и DLX
SGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saga Communications, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о валовой прибыли в 279.40M при выручке в 538.10M, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
SGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saga Communications, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.06M при выручке в 22.87M, что соответствует операционной рентабельности -13.4%.
DLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила об операционной прибыли в 71.80M при выручке в 538.10M, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
SGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Saga Communications, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.39M при выручке в 22.87M, что соответствует чистой рентабельности -10.5%.
DLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deluxe Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.80M при выручке в 538.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.
Часто задаваемые вопросы
SGA and DLX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DLX has higher volatility (12.65%) compared to SGA (8.15%). In terms of maximum drawdown, SGA dropped -96.84% vs DLX's -84.62%.
DLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SGA и DLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор