PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFYX с BSMW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFYX с BSMW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFYX (SoFi Next 500 ETF) and BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - SFYX is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. Both are passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SFYX charges 0.00%/yr vs 0.18%/yr for BSMW.

Доходность

Сравнение доходности SFYX и BSMW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SFYX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMW

1 день
-0.02%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.54%
3 года*
3.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFYX и BSMW

2026 (YTD)202520242023
SFYX
SoFi Next 500 ETF		5.66%14.25%14.45%9.28%
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		1.28%3.42%-0.35%7.00%

Correlation

The correlation between SFYX and BSMW is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г.

0.02

The correlation between SFYX and BSMW shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SFYX и BSMW

Секторы
SFYX
BSMW

Промышленность

20.5%

-

Технологии

16.9%
0.1%

Финансовые услуги

15.9%
1.7%

Здравоохранение

12.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%
0.3%

Недвижимость

6.4%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Энергетика

4.5%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.0%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Промышленность

SFYX
20.5%
BSMW

-

Технологии

SFYX
16.9%
BSMW
0.1%

Финансовые услуги

SFYX
15.9%
BSMW
1.7%

Здравоохранение

SFYX
12.1%
BSMW

-

Потребительский циклический сектор

SFYX
9.9%
BSMW
0.3%

Недвижимость

SFYX
6.4%
BSMW

-

Коммуникационные услуги

SFYX
4.5%
BSMW

-

Энергетика

SFYX
4.5%
BSMW

-

Сырьевые материалы

SFYX
3.2%
BSMW

-

Потребительский защитный сектор

SFYX
3.0%
BSMW

-

Коммунальные услуги

SFYX
2.2%
BSMW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Next 500 ETF

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с SFYX:
SFYX с SFYSFYX с FXAIXSFYX с SCHGSFYX с SFYFSFYX с SCHDSFYX с VOOSFYX с VO
Часто сравнивают с BSMW:
BSMW с XLEBSMW с BESFBSMW с MRALBSMW с CRWLBSMW с RSPGBSMW с WEEIBSMW с MLPA

Доходность на риск

SFYX vs. BSMW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFYX
BSMW
Ранг доходности на риск BSMW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFYX c BSMW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Next 500 ETF (SFYX) и Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFYX vs. BSMW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFYXBSMWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.69

—

Просадки

Сравнение просадок SFYX и BSMW

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYXBSMWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-7.57%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-1.72%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFYX и BSMW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYXBSMWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.92%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.97%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.81%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

5.00%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

5.00%

—

Сравнение комиссий SFYX и BSMW

SFYX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BSMW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFYX и BSMW

Дивидендная доходность SFYX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности BSMW в 3.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		3.20%3.24%3.48%2.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFYX
SoFi Next 500 ETF		1.36%1.44%1.25%1.51%1.56%0.90%1.16%1.02%

Часто задаваемые вопросы

SFYX and BSMW have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFYX is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFYX is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.18% for BSMW.

BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.36% for SFYX.

SFYX is categorized as Mid Cap Growth Equities, while BSMW is Municipal Bonds. SFYX tracks Solactive SoFi US Next 500 Growth Index, while BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Invesco. Their fees differ too: 0.00% for SFYX and 0.18% for BSMW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFYX и BSMW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор