Сравнение SFYF с SPFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX).
SFYF - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность SoFi Social 50 Index. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. SPFIX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 апр. 1992 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SFYF и SPFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFYF и SPFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | -7.80% | 30.00% | 44.62% | 56.80% | -47.73% | 35.83% | 33.65% | 4.95% |
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | -7.11% | 17.23% | 42.83% | 25.48% | -18.22% | 27.99% | 17.41% | 22.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SFYF показывает доходность -7.80%, что значительно ниже, чем у SPFIX с доходностью -7.11%.
SFYF
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.21%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -6.58%
- 1 год
- 32.86%
- 3 года*
- 30.45%
- 5 лет*
- 12.16%
- 10 лет*
- —
SPFIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.99%
- 1 год
- 13.67%
- 3 года*
- 22.03%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 15.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFYF и SPFIX
SFYF берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPFIX в 0.43%.
Доходность на риск
SFYF vs. SPFIX — Ранг доходности на риск
SFYF
SPFIX
Сравнение SFYF c SPFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Social 50 ETF (SFYF) и Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFYF | SPFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 0.81 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.26 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.01 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.44 | 4.90 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFYF | SPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 0.81 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.77 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SFYF и SPFIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFYF и SPFIX
Дивидендная доходность SFYF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SPFIX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFYF SoFi Social 50 ETF | 0.36% | 0.33% | 0.31% | 1.71% | 1.19% | 0.26% | 0.40% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPFIX Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund | 3.68% | 3.45% | 27.20% | 8.08% | 5.07% | 5.43% | 8.06% | 16.60% | 2.49% | 3.01% | 2.92% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок SFYF и SPFIX
Максимальная просадка SFYF за все время составила -56.09%, примерно равная максимальной просадке SPFIX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFYF и SPFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFYF | SPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.09% | -54.81% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.18% | -12.11% | -3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.09% | -24.69% | -31.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.03% | -8.90% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.93% | -8.99% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 2.50% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFYF и SPFIX
SoFi Social 50 ETF (SFYF) имеет более высокую волатильность в 7.67% по сравнению с Shelton Capital Management S&P 500 Index Fund (SPFIX) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что SFYF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFYF | SPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.67% | 4.22% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.70% | 9.04% | +5.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.06% | 18.09% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.54% | 18.19% | +12.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.91% | 18.84% | +12.07% |