PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFY с VEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFY с VEU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SFY (SoFi Select 500 ETF) and VEU (Vanguard FTSE All-World ex-US ETF) are both exchange-traded funds - SFY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive SoFi US 500 Growth Index, while VEU is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE All-World ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SFY returned 14.99%/yr vs 8.56%/yr for VEU. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFY charges 0.00%/yr vs 0.04%/yr for VEU.

Доходность

Сравнение доходности SFY и VEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Select 500 ETF (SFY) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFY показывает доходность 11.40%, что значительно ниже, чем у VEU с доходностью 14.08%.

SFY

1 день
0.40%
1 месяц
-0.18%
С начала года
11.40%
6 месяцев
12.36%
1 год
29.80%
3 года*
25.25%
5 лет*
14.99%
10 лет*
—

VEU

1 день
0.40%
1 месяц
1.00%
С начала года
14.08%
6 месяцев
15.91%
1 год
28.82%
3 года*
18.67%
5 лет*
8.56%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFY и VEU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFY
SoFi Select 500 ETF		11.40%22.67%29.81%29.36%-22.84%28.03%24.52%13.72%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		14.08%32.35%5.56%15.84%-15.58%8.27%11.10%7.69%

Correlation

The correlation between SFY and VEU is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.77

The correlation between SFY and VEU has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFY и VEU

Секторы
SFY
VEU

Технологии

45.5%
18.5%

Коммуникационные услуги

10.2%
4.6%

Финансовые услуги

9.6%
23.3%

Здравоохранение

9.4%
7.1%

Потребительский циклический сектор

7.6%
8.2%

Промышленность

6.7%
15.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.1%

Энергетика

2.4%
5.2%

Коммунальные услуги

1.9%
3.2%

Недвижимость

1.7%
2.0%

Сырьевые материалы

1.7%
7.1%

Технологии

SFY
45.5%
VEU
18.5%

Коммуникационные услуги

SFY
10.2%
VEU
4.6%

Финансовые услуги

SFY
9.6%
VEU
23.3%

Здравоохранение

SFY
9.4%
VEU
7.1%

Потребительский циклический сектор

SFY
7.6%
VEU
8.2%

Промышленность

SFY
6.7%
VEU
15.7%

Потребительский защитный сектор

SFY
3.4%
VEU
5.1%

Энергетика

SFY
2.4%
VEU
5.2%

Коммунальные услуги

SFY
1.9%
VEU
3.2%

Недвижимость

SFY
1.7%
VEU
2.0%

Сырьевые материалы

SFY
1.7%
VEU
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Select 500 ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US ETF

Часто сравнивают с SFY:
SFY с VOOSFY с SPYSFY с SFYXSFY с SFYFSFY с VTISFY с SCHDSFY с VITAX
Часто сравнивают с VEU:
VEU с VXUSVEU с VEAVEU с VOOVEU с VGKVEU с SPYVEU с ACWXVEU с VTI

Доходность на риск

SFY vs. VEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFY
Ранг доходности на риск SFY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFY: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VEU
Ранг доходности на риск VEU: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEU: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEU: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFY c VEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFYVEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.79

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.48

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.53

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

9.70

+1.96

SFY vs. VEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFY на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEU равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFY и VEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFY и VEU

Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что меньше максимальной просадки VEU в -61.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и VEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFYVEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.25%

-61.52%

+28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-11.43%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.04%

-13.69%

-7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.72%

-29.31%

+1.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-1.42%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-13.12%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.99%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SFY и VEU

Текущая волатильность для SoFi Select 500 ETF (SFY) составляет 6.15%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US ETF (VEU) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что SFY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFYVEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.77%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

14.06%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

16.18%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

16.23%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

17.25%

+2.99%

Сравнение комиссий SFY и VEU

SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VEU в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFY и VEU

Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VEU в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFY
SoFi Select 500 ETF		0.86%0.96%0.99%1.40%1.61%0.90%1.18%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF		2.62%3.09%3.24%3.32%3.12%3.08%2.00%3.10%3.27%2.66%2.96%2.95%

Часто задаваемые вопросы

SFY and VEU have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEU has higher volatility (6.77%) compared to SFY (6.15%). In terms of maximum drawdown, SFY dropped -33.25% vs VEU's -61.52%.

On 5-year performance, SFY leads with 14.99% vs 8.56% for VEU. On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. On volatility, SFY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SFY has performed better with a 14.99% return vs 8.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.04% for VEU.

VEU has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.86% for SFY.

SFY is categorized as Large Cap Growth Equities, while VEU is Foreign Large Cap Equities. SFY tracks Solactive SoFi US 500 Growth Index, while VEU tracks FTSE All-World ex US Index. They also come from different issuers: Toroso Investments and Vanguard. Their fees differ too: 0.00% for SFY and 0.04% for VEU.

SFY currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFY и VEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор