Сравнение SFY с HYP
SFY (SoFi Select 500 ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SFY is passively managed, while HYP is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFY charges 0.00%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности SFY и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFY показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 20.07%.
SFY
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 10.38%
- 6 месяцев
- 9.90%
- 1 год
- 30.97%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- -9.65%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 20.07%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFY и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFY SoFi Select 500 ETF | 10.38% | 3.39% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 20.07% | -5.01% |
Correlation
The correlation between SFY and HYP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFY vs. HYP — Ранг доходности на риск
SFY
HYP
Сравнение SFY c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Select 500 ETF (SFY) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFY | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFY | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.49 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок SFY и HYP
Максимальная просадка SFY за все время составила -33.25%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFY и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFY | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.25% | -19.58% | -13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -10.65% | +6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -6.45% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFY и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFY | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.96% | 42.45% | -27.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.09% | 42.45% | -23.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 42.45% | -22.21% |
Сравнение комиссий SFY и HYP
SFY берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFY и HYP
Дивидендная доходность SFY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что больше доходности HYP в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFY SoFi Select 500 ETF | 0.87% | 0.96% | 0.99% | 1.40% | 1.61% | 0.90% | 1.18% | 1.02% |
Часто задаваемые вопросы
SFY and HYP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFY is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFY is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
SFY has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.11% for HYP.
They also come from different issuers: Toroso Investments and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.00% for SFY and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для SFY и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор