PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFVLX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFVLX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

SFVLX управляется Seafarer Funds. Фонд был запущен 30 мая 2016 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SFVLX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFVLX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFVLX
Seafarer Overseas Value Fund		1.36%37.50%-3.41%13.35%-0.86%9.92%3.98%21.72%-13.89%22.78%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, SFVLX показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%.

SFVLX

1 день
-0.41%
1 месяц
-12.15%
С начала года
1.36%
6 месяцев
6.15%
1 год
32.89%
3 года*
13.28%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seafarer Overseas Value Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с SFVLX:
SFVLX с VWELXSFVLX с AVEMSFVLX с GDESFVLX с SFGIXSFVLX с EFEIXSFVLX с BADEXSFVLX с DEMIX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий SFVLX и ESCIX

SFVLX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
SFVLX
Seafarer Overseas Value Fund

Доходность на риск

SFVLX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFVLX
Ранг доходности на риск SFVLX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFVLX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFVLX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFVLX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFVLX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFVLX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFVLX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFVLXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

2.59

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

3.42

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.53

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

2.47

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.80

14.33

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFVLX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFVLX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESCIX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFVLX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFVLXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.37

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.39

+0.34

Корреляция

Корреляция между SFVLX и ESCIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFVLX и ESCIX

Дивидендная доходность SFVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SFVLX
Seafarer Overseas Value Fund		4.94%5.00%4.17%2.88%1.65%3.51%1.31%3.02%3.23%3.50%0.00%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок SFVLX и ESCIX

Максимальная просадка SFVLX за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFVLX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFVLXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.11%

-48.76%

+15.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-12.84%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-36.59%

+20.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-0.74%

-11.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-13.45%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.49%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SFVLX и ESCIX

Seafarer Overseas Value Fund (SFVLX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SFVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFVLXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

0.00%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

8.91%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

15.75%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.50%

15.86%

-4.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

17.64%

-5.10%