Сравнение SFTY с LEXI
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and LEXI (Alexis Practical Tactical ETF) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SFTY charges 0.77%/yr vs 1.00%/yr for LEXI.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и LEXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTY показывает доходность 9.84%, что значительно ниже, чем у LEXI с доходностью 13.13%.
SFTY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 9.84%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEXI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 5.37%
- С начала года
- 13.13%
- 6 месяцев
- 13.75%
- 1 год
- 29.19%
- 3 года*
- 20.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и LEXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 9.84% | 11.73% |
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 13.13% | 11.96% |
Correlation
The correlation between SFTY and LEXI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTY vs. LEXI — Ранг доходности на риск
SFTY
LEXI
Сравнение SFTY c LEXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Alexis Practical Tactical ETF (LEXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFTY | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.78 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок SFTY и LEXI
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки LEXI в -22.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и LEXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -22.01% | +13.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.17% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -5.19% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и LEXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | LEXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.64% | 10.64% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.64% | 14.64% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.64% | 14.64% | -3.00% |
Сравнение комиссий SFTY и LEXI
SFTY берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии LEXI в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и LEXI
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности LEXI в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
LEXI Alexis Practical Tactical ETF | 0.83% | 0.94% | 2.17% | 1.34% | 0.95% | 0.23% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SFTY and LEXI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SFTY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 1.00% for LEXI.
LEXI has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.17% for SFTY.
They also come from different issuers: Horizon and Alexis. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 1.00% for LEXI.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и LEXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор