Сравнение SFTY с ASGM
SFTY (Horizon Managed Risk ETF) and ASGM (Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF) are both Tactical Allocation funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SFTY charges 0.77%/yr vs 0.86%/yr for ASGM.
Доходность
Сравнение доходности SFTY и ASGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTY показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у ASGM с доходностью 22.28%.
SFTY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 10.20%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASGM
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 22.28%
- 6 месяцев
- 24.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTY и ASGM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 10.20% | 8.60% |
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 22.28% | 11.57% |
Correlation
The correlation between SFTY and ASGM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2025 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SFTY c ASGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Managed Risk ETF (SFTY) и Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF (ASGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFTY | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 2.91 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок SFTY и ASGM
Максимальная просадка SFTY за все время составила -8.64%, что больше максимальной просадки ASGM в -6.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTY и ASGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTY | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.64% | -6.62% | -2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.73% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -1.22% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTY и ASGM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTY | ASGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.62% | 15.63% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.62% | 15.63% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.62% | 15.63% | -4.01% |
Сравнение комиссий SFTY и ASGM
SFTY берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии ASGM в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTY и ASGM
Дивидендная доходность SFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности ASGM в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASGM Virtus AlphaSimplex Global Macro ETF | 3.70% | 4.52% |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | 0.17% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
SFTY and ASGM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFTY is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFTY is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.86% for ASGM.
ASGM has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.17% for SFTY.
They also come from different issuers: Horizon and Virtus. Their fees differ too: 0.77% for SFTY and 0.86% for ASGM.
Подберите оптимальное распределение для SFTY и ASGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор