PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFTX с XRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFTX с XRLX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and XRLX (FundX Conservative ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SFTX charges 0.82%/yr vs 1.63%/yr for XRLX.

Доходность

Сравнение доходности SFTX и XRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и FundX Conservative ETF (XRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFTX показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у XRLX с доходностью 7.78%.

SFTX

1 день
0.38%
1 месяц
5.80%
С начала года
22.73%
6 месяцев
24.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XRLX

1 день
-0.07%
1 месяц
3.65%
С начала года
7.78%
6 месяцев
8.03%
1 год
17.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFTX и XRLX

2026 (YTD)2025
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.73%1.61%
XRLX
FundX Conservative ETF		7.78%0.24%

Correlation

The correlation between SFTX and XRLX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.84

Сравнение распределения секторов SFTX и XRLX

Секторы
SFTX
XRLX

Технологии

28.2%
36.8%

Финансовые услуги

16.2%
12.1%

Промышленность

12.1%
7.1%

Здравоохранение

10.1%
6.6%

Сырьевые материалы

8.6%
2.7%

Энергетика

8.0%
3.3%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.0%

Коммуникационные услуги

4.5%
11.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
4.9%

Коммунальные услуги

1.9%
3.2%

Недвижимость

0.9%
1.4%

Технологии

SFTX
28.2%
XRLX
36.8%

Финансовые услуги

SFTX
16.2%
XRLX
12.1%

Промышленность

SFTX
12.1%
XRLX
7.1%

Здравоохранение

SFTX
10.1%
XRLX
6.6%

Сырьевые материалы

SFTX
8.6%
XRLX
2.7%

Энергетика

SFTX
8.0%
XRLX
3.3%

Потребительский циклический сектор

SFTX
5.9%
XRLX
10.0%

Коммуникационные услуги

SFTX
4.5%
XRLX
11.9%

Потребительский защитный сектор

SFTX
3.7%
XRLX
4.9%

Коммунальные услуги

SFTX
1.9%
XRLX
3.2%

Недвижимость

SFTX
0.9%
XRLX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon International Managed Risk ETF

FundX Conservative ETF

Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с FRGNSFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с WIMASFTX с GDTSFTX с WAMA
Часто сравнивают с XRLX:
XRLX с ONOFXRLX с XNAVXRLX с XCORXRLX с ESBGXRLX с TBFGXRLX с QQWZXRLX с ALLW

Доходность на риск

SFTX vs. XRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFTX
XRLX
Ранг доходности на риск XRLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRLX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRLX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRLX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRLX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFTX c XRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и FundX Conservative ETF (XRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFTX vs. XRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFTXXRLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.61

1.41

+1.20

Просадки

Сравнение просадок SFTX и XRLX

Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки XRLX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и XRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFTXXRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.75%

-15.33%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.54%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-1.70%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.39%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFTX и XRLX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFTXXRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.55%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

8.10%

+13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

11.04%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

11.04%

+10.52%

Сравнение комиссий SFTX и XRLX

SFTX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии XRLX в 1.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFTX и XRLX

Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности XRLX в 2.57%

ПозицияTTM202520242023
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%0.00%0.00%
XRLX
FundX Conservative ETF		2.57%2.77%1.66%1.68%

Часто задаваемые вопросы

SFTX and XRLX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.63% for XRLX.

XRLX has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.20% for SFTX.

They also come from different issuers: Horizon and FundX. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 1.63% for XRLX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFTX и XRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор