Сравнение SFTX с THIR
SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and THIR (THOR Index Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. SFTX is actively managed, while THIR is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTX charges 0.82%/yr vs 0.70%/yr for THIR.
Доходность
Сравнение доходности SFTX и THIR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTX показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью 5.00%.
SFTX
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THIR
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 5.00%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 20.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTX и THIR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 19.84% | 1.61% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 5.00% | 0.55% |
Correlation
The correlation between SFTX and THIR is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTX vs. THIR — Ранг доходности на риск
SFTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THIR
Сравнение SFTX c THIR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTX | THIR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTX и THIR
Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и THIR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTX | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -10.05% | -2.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -3.34% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -2.01% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTX и THIR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTX | THIR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.85% | 12.77% | +10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 13.27% | +9.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 13.27% | +9.58% |
Сравнение комиссий SFTX и THIR
SFTX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии THIR в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTX и THIR
Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности THIR в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% | 0.00% |
THIR THOR Index Rotation ETF | 0.34% | 0.35% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
SFTX and THIR have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THIR is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THIR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.
THIR has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.21% for SFTX.
They also come from different issuers: Horizon and THOR. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 0.70% for THIR.
Подберите оптимальное распределение для SFTX и THIR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор