PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFTX с THIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFTX с THIR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and THIR (THOR Index Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. SFTX is actively managed, while THIR is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTX charges 0.82%/yr vs 0.70%/yr for THIR.

Доходность

Сравнение доходности SFTX и THIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFTX показывает доходность 22.26%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью 7.85%.

SFTX

1 день
-0.29%
1 месяц
7.93%
С начала года
22.26%
6 месяцев
24.22%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THIR

1 день
-0.71%
1 месяц
7.55%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.66%
1 год
24.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFTX и THIR

2026 (YTD)2025
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.26%1.61%
THIR
THOR Index Rotation ETF		7.85%-0.18%

Correlation

The correlation between SFTX and THIR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.76

Сравнение распределения секторов SFTX и THIR

Секторы
SFTX
THIR

Технологии

28.2%
45.3%

Финансовые услуги

16.2%
6.0%

Промышленность

12.1%
5.5%

Здравоохранение

10.1%
6.3%

Сырьевые материалы

8.6%
1.5%

Энергетика

8.0%
2.1%

Потребительский циклический сектор

5.9%
11.2%

Коммуникационные услуги

4.5%
13.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.2%

Коммунальные услуги

1.9%
1.8%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Технологии

SFTX
28.2%
THIR
45.3%

Финансовые услуги

SFTX
16.2%
THIR
6.0%

Промышленность

SFTX
12.1%
THIR
5.5%

Здравоохранение

SFTX
10.1%
THIR
6.3%

Сырьевые материалы

SFTX
8.6%
THIR
1.5%

Энергетика

SFTX
8.0%
THIR
2.1%

Потребительский циклический сектор

SFTX
5.9%
THIR
11.2%

Коммуникационные услуги

SFTX
4.5%
THIR
13.2%

Потребительский защитный сектор

SFTX
3.7%
THIR
6.2%

Коммунальные услуги

SFTX
1.9%
THIR
1.8%

Недвижимость

SFTX
0.9%
THIR
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon International Managed Risk ETF

THOR Index Rotation ETF

Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с FRGNSFTX с WAMASFTX с WIMASFTX с GDT
Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с KSPYTHIR с MOOD

Доходность на риск

SFTX vs. THIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFTX
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFTX c THIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFTX vs. THIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFTXTHIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.57

1.74

+0.83

Просадки

Сравнение просадок SFTX и THIR

Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и THIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFTXTHIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.75%

-10.05%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.71%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-1.99%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.48%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFTX и THIR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFTXTHIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.60%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

11.56%

+10.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

12.64%

+9.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

12.64%

+9.01%

Сравнение комиссий SFTX и THIR

SFTX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии THIR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFTX и THIR

Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности THIR в 0.33%

ПозицияTTM20252024
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%0.00%
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.33%0.35%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SFTX and THIR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, THIR is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

THIR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.

THIR has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.20% for SFTX.

They also come from different issuers: Horizon and THOR. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 0.70% for THIR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFTX и THIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор