PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFTX с TACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFTX с TACK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTX charges 0.82%/yr vs 0.76%/yr for TACK.

Доходность

Сравнение доходности SFTX и TACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFTX показывает доходность 22.26%, что значительно выше, чем у TACK с доходностью 4.86%.

SFTX

1 день
-0.29%
1 месяц
7.93%
С начала года
22.26%
6 месяцев
24.22%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TACK

1 день
0.13%
1 месяц
1.95%
С начала года
4.86%
6 месяцев
5.12%
1 год
13.26%
3 года*
11.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFTX и TACK

2026 (YTD)2025
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.26%1.61%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		4.86%0.26%

Correlation

The correlation between SFTX and TACK is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.68

Сравнение распределения секторов SFTX и TACK

Секторы
SFTX
TACK

Технологии

28.2%
1.1%

Финансовые услуги

16.2%

-

Промышленность

12.1%
16.1%

Здравоохранение

10.1%
16.1%

Сырьевые материалы

8.6%
14.5%

Энергетика

8.0%
16.4%

Потребительский циклический сектор

5.9%
2.3%

Коммуникационные услуги

4.5%
12.2%

Потребительский защитный сектор

3.7%
16.7%

Коммунальные услуги

1.9%
16.8%

Недвижимость

0.9%

-

Технологии

SFTX
28.2%
TACK
1.1%

Финансовые услуги

SFTX
16.2%
TACK

-

Промышленность

SFTX
12.1%
TACK
16.1%

Здравоохранение

SFTX
10.1%
TACK
16.1%

Сырьевые материалы

SFTX
8.6%
TACK
14.5%

Энергетика

SFTX
8.0%
TACK
16.4%

Потребительский циклический сектор

SFTX
5.9%
TACK
2.3%

Коммуникационные услуги

SFTX
4.5%
TACK
12.2%

Потребительский защитный сектор

SFTX
3.7%
TACK
16.7%

Коммунальные услуги

SFTX
1.9%
TACK
16.8%

Недвижимость

SFTX
0.9%
TACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon International Managed Risk ETF

Fairlead Tactical Sector Fund

Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с FRGNSFTX с WAMASFTX с WIMASFTX с GDT
Часто сравнивают с TACK:
TACK с MOODTACK с SPYTACK с QQQTACK с AORTACK с VOOTACK с SWANTACK с BST

Доходность на риск

SFTX vs. TACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFTX
TACK
Ранг доходности на риск TACK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TACK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TACK: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TACK: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TACK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TACK: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFTX c TACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFTX vs. TACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFTXTACKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.57

0.61

+1.96

Просадки

Сравнение просадок SFTX и TACK

Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и TACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFTXTACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.75%

-14.49%

+1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.85%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.21%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.78%

-4.23%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.86%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFTX и TACK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFTXTACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.43%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

9.46%

+12.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

11.23%

+10.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.65%

11.23%

+10.42%

Сравнение комиссий SFTX и TACK

SFTX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TACK в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFTX и TACK

Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности TACK в 1.21%

ПозицияTTM2025202420232022
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%0.00%0.00%0.00%
TACK
Fairlead Tactical Sector Fund		1.21%1.18%1.26%1.29%0.89%

Часто задаваемые вопросы

SFTX and TACK have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TACK is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TACK is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.

TACK has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.20% for SFTX.

They also come from different issuers: Horizon and Fairlead. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 0.76% for TACK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFTX и TACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор