Сравнение SFTX с TACK
SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTX charges 0.82%/yr vs 0.76%/yr for TACK.
Доходность
Сравнение доходности SFTX и TACK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFTX показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у TACK с доходностью 5.30%.
SFTX
- 1 день
- -3.01%
- 1 месяц
- 1.22%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 19.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TACK
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 5.30%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFTX и TACK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 19.84% | 1.61% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 5.30% | 0.38% |
Correlation
The correlation between SFTX and TACK is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFTX vs. TACK — Ранг доходности на риск
SFTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TACK
Сравнение SFTX c TACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFTX | TACK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.27 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.08 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFTX и TACK
Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и TACK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFTX | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.75% | -14.49% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -0.82% | -2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -4.19% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFTX и TACK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFTX | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.85% | 9.68% | +13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 11.23% | +11.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 11.23% | +11.62% |
Сравнение комиссий SFTX и TACK
SFTX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии TACK в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFTX и TACK
Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности TACK в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | 0.21% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.21% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
SFTX and TACK have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TACK is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACK is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 0.82% for SFTX.
TACK has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.21% for SFTX.
They also come from different issuers: Horizon and Fairlead. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 0.76% for TACK.
Подберите оптимальное распределение для SFTX и TACK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор