PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFTX с RHRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFTX с RHRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and RHRX (RH Tactical Rotation ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTX charges 0.82%/yr vs 1.36%/yr for RHRX.

Доходность

Сравнение доходности SFTX и RHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFTX показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у RHRX с доходностью 21.23%.

SFTX

1 день
0.38%
1 месяц
5.80%
С начала года
22.73%
6 месяцев
24.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RHRX

1 день
-0.06%
1 месяц
5.51%
С начала года
21.23%
6 месяцев
21.28%
1 год
40.56%
3 года*
22.82%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFTX и RHRX

2026 (YTD)2025
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.73%1.61%
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		21.23%-0.03%

Correlation

The correlation between SFTX and RHRX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.77

Сравнение распределения секторов SFTX и RHRX

Секторы
SFTX
RHRX

Технологии

28.2%
39.3%

Финансовые услуги

16.2%
4.9%

Промышленность

12.1%
17.4%

Здравоохранение

10.1%
3.3%

Сырьевые материалы

8.6%
15.8%

Энергетика

8.0%
0.9%

Потребительский циклический сектор

5.9%
6.7%

Коммуникационные услуги

4.5%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.7%
1.5%

Коммунальные услуги

1.9%
3.3%

Недвижимость

0.9%
0.6%

Технологии

SFTX
28.2%
RHRX
39.3%

Финансовые услуги

SFTX
16.2%
RHRX
4.9%

Промышленность

SFTX
12.1%
RHRX
17.4%

Здравоохранение

SFTX
10.1%
RHRX
3.3%

Сырьевые материалы

SFTX
8.6%
RHRX
15.8%

Энергетика

SFTX
8.0%
RHRX
0.9%

Потребительский циклический сектор

SFTX
5.9%
RHRX
6.7%

Коммуникационные услуги

SFTX
4.5%
RHRX
6.3%

Потребительский защитный сектор

SFTX
3.7%
RHRX
1.5%

Коммунальные услуги

SFTX
1.9%
RHRX
3.3%

Недвижимость

SFTX
0.9%
RHRX
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon International Managed Risk ETF

RH Tactical Rotation ETF

Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с FRGNSFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с GDTSFTX с WIMASFTX с WAMA
Часто сравнивают с RHRX:
RHRX с MOODRHRX с ALLWRHRX с RHTXRHRX с AMAXRHRX с ARPRHRX с CORORHRX с ONOF

Доходность на риск

SFTX vs. RHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFTX
RHRX
Ранг доходности на риск RHRX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RHRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RHRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RHRX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RHRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RHRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFTX c RHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и RH Tactical Rotation ETF (RHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFTX vs. RHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFTXRHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.61

0.53

+2.08

Просадки

Сравнение просадок SFTX и RHRX

Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки RHRX в -25.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и RHRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFTXRHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.75%

-25.33%

+12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.83%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.40%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-8.95%

+6.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFTX и RHRX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFTXRHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.72%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

13.18%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

19.03%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

19.03%

+2.53%

Сравнение комиссий SFTX и RHRX

SFTX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии RHRX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFTX и RHRX

Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как RHRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
RHRX
RH Tactical Rotation ETF		0.00%0.00%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%

Часто задаваемые вопросы

SFTX and RHRX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.36% for RHRX.

SFTX has the higher dividend yield at 0.20%, compared with 0.00% for RHRX.

They also come from different issuers: Horizon and Adaptive. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 1.36% for RHRX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFTX и RHRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор