PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFTX с BSR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFTX с BSR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFTX (Horizon International Managed Risk ETF) and BSR (Beacon Selective Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. SFTX is actively managed, while BSR is passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFTX charges 0.82%/yr vs 1.10%/yr for BSR.

Доходность

Сравнение доходности SFTX и BSR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFTX показывает доходность 22.73%, что значительно выше, чем у BSR с доходностью 3.50%.

SFTX

1 день
0.38%
1 месяц
5.80%
С начала года
22.73%
6 месяцев
24.79%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSR

1 день
0.54%
1 месяц
0.56%
С начала года
3.50%
6 месяцев
3.43%
1 год
11.82%
3 года*
7.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFTX и BSR

2026 (YTD)2025
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		22.73%1.61%
BSR
Beacon Selective Risk ETF		3.50%-0.08%

Correlation

The correlation between SFTX and BSR is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г.

0.67

Сравнение распределения секторов SFTX и BSR

Секторы
SFTX
BSR

Технологии

28.2%
9.2%

Финансовые услуги

16.2%
0.1%

Промышленность

12.1%
12.1%

Здравоохранение

10.1%
12.3%

Сырьевые материалы

8.6%
11.4%

Энергетика

8.0%
14.3%

Потребительский циклический сектор

5.9%
1.5%

Коммуникационные услуги

4.5%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
12.8%

Коммунальные услуги

1.9%
14.3%

Недвижимость

0.9%
12.1%

Технологии

SFTX
28.2%
BSR
9.2%

Финансовые услуги

SFTX
16.2%
BSR
0.1%

Промышленность

SFTX
12.1%
BSR
12.1%

Здравоохранение

SFTX
10.1%
BSR
12.3%

Сырьевые материалы

SFTX
8.6%
BSR
11.4%

Энергетика

SFTX
8.0%
BSR
14.3%

Потребительский циклический сектор

SFTX
5.9%
BSR
1.5%

Коммуникационные услуги

SFTX
4.5%
BSR
0.1%

Потребительский защитный сектор

SFTX
3.7%
BSR
12.8%

Коммунальные услуги

SFTX
1.9%
BSR
14.3%

Недвижимость

SFTX
0.9%
BSR
12.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon International Managed Risk ETF

Beacon Selective Risk ETF

Часто сравнивают с SFTX:
SFTX с PLGISFTX с FRGNSFTX с MATESFTX с SMOXSFTX с GDTSFTX с WAMASFTX с WIMA
Часто сравнивают с BSR:
BSR с BTRBSR с GDTBSR с SPYBSR с AHLTBSR с ONOFBSR с MGNRBSR с CORO

Доходность на риск

SFTX vs. BSR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFTX
BSR
Ранг доходности на риск BSR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFTX c BSR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon International Managed Risk ETF (SFTX) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SFTX vs. BSR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFTXBSRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.61

0.49

+2.12

Просадки

Сравнение просадок SFTX и BSR

Максимальная просадка SFTX за все время составила -12.75%, что меньше максимальной просадки BSR в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTX и BSR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFTXBSRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.75%

-15.68%

+2.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.15%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.32%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.76%

-4.58%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.16%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SFTX и BSR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFTXBSRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.41%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

8.66%

+12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.56%

16.26%

+5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

16.26%

+5.30%

Сравнение комиссий SFTX и BSR

SFTX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии BSR в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFTX и BSR

Дивидендная доходность SFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что меньше доходности BSR в 2.80%

ПозицияTTM202520242023
BSR
Beacon Selective Risk ETF		2.80%2.89%0.89%1.08%
SFTX
Horizon International Managed Risk ETF		0.20%0.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFTX and BSR have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SFTX is cheaper at 0.82% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SFTX is cheaper with a 0.82% expense ratio, compared with 1.10% for BSR.

BSR has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.20% for SFTX.

They also come from different issuers: Horizon and American Beacon. Their fees differ too: 0.82% for SFTX and 1.10% for BSR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFTX и BSR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор