PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFTBY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFTBY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoftBank Group Corp. (SFTBY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности SFTBY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoftBank Group Corp. (SFTBY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFTBY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFTBY
SoftBank Group Corp.		-15.70%97.32%31.21%4.09%-12.04%-37.79%79.48%33.08%-17.63%21.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, SFTBY показывает доходность -15.70%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции SFTBY превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.92% против 14.14% соответственно.

SFTBY

1 день
-1.16%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-15.70%
6 месяцев
-25.73%
1 год
89.19%
3 года*
34.73%
5 лет*
2.21%
10 лет*
14.92%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoftBank Group Corp.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SFTBY:
SFTBY с SOBKYSFTBY с SPYSFTBY с VTISFTBY с PRTHSFTBY с SEQUXSFTBY с DANSKE.COSFTBY с BX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

SFTBY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFTBY
Ранг доходности на риск SFTBY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFTBY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFTBY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFTBY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFTBY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFTBY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFTBY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoftBank Group Corp. (SFTBY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFTBYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.01

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.53

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.55

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

7.31

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFTBY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFTBY на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFTBY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFTBYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.01

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.71

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.83

-0.54

Корреляция

Корреляция между SFTBY и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFTBY и VOO

SFTBY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFTBY
SoftBank Group Corp.		0.00%0.13%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.71%0.61%0.49%0.59%0.65%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок SFTBY и VOO

Максимальная просадка SFTBY за все время составила -65.94%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTBY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

SFTBYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.94%

-33.99%

-31.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.78%

-11.98%

-38.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.26%

-24.52%

-39.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.94%

-33.99%

-31.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.09%

-5.55%

-40.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.69%

-3.72%

-22.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.95%

2.55%

+22.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SFTBY и VOO

SoftBank Group Corp. (SFTBY) имеет более высокую волатильность в 23.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SFTBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFTBYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.02%

5.34%

+17.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.06%

9.47%

+40.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.97%

18.11%

+45.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.41%

16.82%

+29.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.61%

17.99%

+24.62%