PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SFTBY с SEQUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SFTBY и SEQUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoftBank Group Corp. (SFTBY) и Sequoia Fund (SEQUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFTBY и SEQUX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFTBY
SoftBank Group Corp.
-15.70%97.32%31.21%4.09%-12.04%-37.79%79.48%33.08%-17.63%21.00%
SEQUX
Sequoia Fund
-11.04%22.01%20.77%27.83%-30.61%25.35%23.54%29.18%-3.09%20.04%

Доходность по периодам

С начала года, SFTBY показывает доходность -15.70%, что значительно ниже, чем у SEQUX с доходностью -11.04%. За последние 10 лет акции SFTBY превзошли акции SEQUX по среднегодовой доходности: 14.92% против 10.90% соответственно.


SFTBY

1 день
-1.16%
1 месяц
-7.40%
С начала года
-15.70%
6 месяцев
-25.73%
1 год
89.19%
3 года*
34.73%
5 лет*
2.21%
10 лет*
14.92%

SEQUX

1 день
2.43%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-11.20%
1 год
3.21%
3 года*
16.52%
5 лет*
5.74%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SoftBank Group Corp.

Sequoia Fund

Доходность на риск

SFTBY vs. SEQUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SFTBY
Ранг доходности на риск SFTBY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFTBY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFTBY: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFTBY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFTBY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFTBY: 6969
Ранг коэф-та Мартина

SEQUX
Ранг доходности на риск SEQUX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEQUX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQUX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQUX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQUX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQUX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFTBY c SEQUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoftBank Group Corp. (SFTBY) и Sequoia Fund (SEQUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SFTBYSEQUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.25

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

0.45

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.06

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

0.19

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

0.71

+2.88

SFTBY vs. SEQUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFTBY на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа SEQUX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFTBY и SEQUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SFTBYSEQUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.25

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.34

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.62

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.67

-0.38

Корреляция

Корреляция между SFTBY и SEQUX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SFTBY и SEQUX

SFTBY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.92%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFTBY
SoftBank Group Corp.
0.00%0.13%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.71%0.61%0.49%0.59%0.65%
SEQUX
Sequoia Fund
10.92%9.72%4.97%0.00%3.09%14.82%13.50%8.14%25.71%13.72%18.84%5.07%

Просадки

Сравнение просадок SFTBY и SEQUX

Максимальная просадка SFTBY за все время составила -65.94%, что больше максимальной просадки SEQUX в -45.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTBY и SEQUX.


Загрузка...

Показатели просадок


SFTBYSEQUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.94%

-45.81%

-20.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.78%

-16.62%

-34.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.26%

-38.07%

-26.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.94%

-38.07%

-27.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.09%

-14.59%

-31.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.69%

-7.55%

-19.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.95%

4.48%

+20.47%

Волатильность

Сравнение волатильности SFTBY и SEQUX

SoftBank Group Corp. (SFTBY) имеет более высокую волатильность в 23.02% по сравнению с Sequoia Fund (SEQUX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что SFTBY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEQUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SFTBYSEQUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.02%

5.31%

+17.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.06%

10.83%

+39.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.97%

16.36%

+47.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.41%

17.54%

+28.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.61%

17.87%

+24.74%