PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SFTBY с SEQUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFTBY с SEQUX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SoftBank Group Corp. (SFTBY) и Sequoia Fund (SEQUX).

SEQUX управляется Sequoia. Фонд был запущен 15 июл. 1970 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SFTBY или SEQUX.

Корреляция

Корреляция между SFTBY и SEQUX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SFTBY и SEQUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoftBank Group Corp. (SFTBY) и Sequoia Fund (SEQUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SFTBY:

0.01

SEQUX:

0.89

Коэф-т Сортино

SFTBY:

0.26

SEQUX:

1.28

Коэф-т Омега

SFTBY:

1.03

SEQUX:

1.19

Коэф-т Кальмара

SFTBY:

-0.04

SEQUX:

0.44

Коэф-т Мартина

SFTBY:

-0.10

SEQUX:

4.09

Индекс Язвы

SFTBY:

21.46%

SEQUX:

3.67%

Дневная вол-ть

SFTBY:

46.13%

SEQUX:

16.16%

Макс. просадка

SFTBY:

-65.46%

SEQUX:

-61.08%

Текущая просадка

SFTBY:

-47.41%

SEQUX:

-24.57%

Доходность по периодам

С начала года, SFTBY показывает доходность -11.59%, что значительно ниже, чем у SEQUX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции SFTBY превзошли акции SEQUX по среднегодовой доходности: 5.90% против -2.31% соответственно.

SFTBY

С начала года

-11.59%

1 месяц

7.33%

6 месяцев

-16.10%

1 год

0.39%

5 лет

3.63%

10 лет

5.90%

SEQUX

С начала года

9.20%

1 месяц

8.98%

6 месяцев

1.30%

1 год

14.23%

5 лет

6.90%

10 лет

-2.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SFTBY и SEQUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SFTBY
Ранг риск-скорректированной доходности SFTBY, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFTBY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFTBY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFTBY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFTBY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFTBY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
SEQUX
Ранг риск-скорректированной доходности SEQUX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SEQUX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEQUX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEQUX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEQUX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEQUX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SFTBY c SEQUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoftBank Group Corp. (SFTBY) и Sequoia Fund (SEQUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SFTBY на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа SEQUX равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFTBY и SEQUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFTBY и SEQUX

SFTBY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEQUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SFTBY
SoftBank Group Corp.		0.00%0.00%0.70%0.77%0.81%0.54%0.71%0.61%0.49%0.59%1.29%1.19%
SEQUX
Sequoia Fund		0.33%0.36%0.00%0.02%2.66%0.00%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFTBY и SEQUX

Максимальная просадка SFTBY за все время составила -65.46%, что больше максимальной просадки SEQUX в -61.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTBY и SEQUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SFTBY и SEQUX

Загрузка...