PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SFTBY с SMCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFTBY с SMCI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SFTBY (SoftBank Group Corp.) and SMCI (Super Micro Computer, Inc.) are both stocks. SFTBY operates in Telecom Services (Communication Services), while SMCI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, SFTBY returned 18.71%/yr vs 25.08%/yr for SMCI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFTBY и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoftBank Group Corp. (SFTBY) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFTBY показывает доходность 25.29%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью -15.68%. За последние 10 лет акции SFTBY уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 18.71% против 25.08% соответственно.

SFTBY

1 день
-6.18%
1 месяц
-18.90%
6 месяцев
39.95%
С начала года
25.29%
1 год
100.11%
3 года*
41.90%
5 лет*
16.25%
10 лет*
18.71%

SMCI

1 день
-8.22%
1 месяц
-15.54%
6 месяцев
-16.11%
С начала года
-15.68%
1 год
-53.63%
3 года*
-6.51%
5 лет*
48.53%
10 лет*
25.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFTBY и SMCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFTBY
SoftBank Group Corp.		25.29%97.32%31.21%4.09%-12.04%-37.79%79.48%33.08%-17.63%21.00%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		-15.68%-3.97%7.23%246.24%86.80%38.82%31.81%74.06%-34.07%-25.38%

Correlation

The correlation between SFTBY and SMCI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2011 г.

0.29

The correlation between SFTBY and SMCI shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFTBY:

$202.39B

SMCI:

$15.96B

EPS

SFTBY:

¥445.05

SMCI:

$2.66

Коэффициент P/E

SFTBY:

6.48

SMCI:

9.29

Коэффициент PEG

SFTBY:

0.06

SMCI:

0.21

Коэффициент P/S

SFTBY:

4.16

SMCI:

0.49

Коэффициент P/B

SFTBY:

1.88

SMCI:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

SFTBY:

¥7.91T

SMCI:

$33.70B

Валовая прибыль (12 мес.)

SFTBY:

¥4.07T

SMCI:

$2.83B

EBITDA (12 мес.)

SFTBY:

¥4.00T

SMCI:

$1.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoftBank Group Corp.

Super Micro Computer, Inc.

Часто сравнивают с SFTBY:
SFTBY с SOBKYSFTBY с SPYSFTBY с PRTHSFTBY с VTISFTBY с SEQUXSFTBY с DANSKE.COSFTBY с BX
Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY

Доходность на риск

SFTBY vs. SMCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFTBY
Ранг доходности на риск SFTBY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFTBY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFTBY: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFTBY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFTBY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFTBY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFTBY c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoftBank Group Corp. (SFTBY) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFTBYSMCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
-0.62

+1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
-0.57

+2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.92

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

-0.81

+2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.47

-1.27

+4.74

SFTBY vs. SMCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFTBY на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFTBY и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFTBY и SMCI

Максимальная просадка SFTBY за все время составила -65.94%, что меньше максимальной просадки SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFTBY и SMCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFTBYSMCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.94%

-84.84%

+18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.78%

-66.18%

+15.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.78%

-84.84%

+34.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.78%

-84.84%

+34.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.94%

-84.84%

+18.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.07%

-79.23%

+41.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.65%

-32.18%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.94%

42.25%

-13.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SFTBY и SMCI

Текущая волатильность для SoftBank Group Corp. (SFTBY) составляет 20.66%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 26.67%. Это указывает на то, что SFTBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFTBYSMCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.66%

26.67%

-6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.99%

79.60%

-16.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.92%

86.99%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.05%

87.35%

-35.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.86%

71.61%

-25.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFTBY и SMCI

Ни SFTBY, ни SMCI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFTBY
SoftBank Group Corp.		0.00%0.13%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.71%0.61%0.49%0.59%0.65%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFTBY и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SoftBank Group Corp. и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00B1.00T1.50T2.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.12T
10.24B
(SFTBY) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. SFTBY значения в JPY, SMCI значения в USD

Сравнение рентабельности SFTBY и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SoftBank Group Corp. и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
49.6%
10.0%
Активы портфеля
SFTBY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoftBank Group Corp. сообщила о валовой прибыли в 1.05T при выручке в 2.12T, что соответствует валовой рентабельности в 49.6%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.

SFTBY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoftBank Group Corp. сообщила об операционной прибыли в -432.04B при выручке в 2.12T, что соответствует операционной рентабельности -20.4%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 625.87M при выручке в 10.24B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.

SFTBY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoftBank Group Corp. сообщила о чистой прибыли в 1.86T при выручке в 2.12T, что соответствует чистой рентабельности 88.0%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 10.24B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.

Часто задаваемые вопросы

SFTBY and SMCI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCI has higher volatility (26.67%) compared to SFTBY (20.66%). In terms of maximum drawdown, SFTBY dropped -65.94% vs SMCI's -84.84%.

SFTBY currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFTBY и SMCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор