Сравнение SFREX с QREARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX).

SFREX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 21 окт. 2014 г.. QREARX - это активно управляемый фонд от TIAA. Фонд был запущен 2 окт. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SFREX и QREARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFREX и QREARX

	2026 (YTD)	2025
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund	-0.89%	11.14%
QREARX TIAA Real Estate Account	0.61%	3.93%

Доходность по периодам

С начала года, SFREX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у QREARX с доходностью 0.61%.

SFREX

1 день: 1.68%

1 месяц: -9.54%

С начала года: -0.89%

6 месяцев: -3.41%

1 год: 7.74%

3 года*: 6.58%

5 лет*: 0.00%

10 лет*: 3.10%

QREARX

1 день: -0.18%

1 месяц: 0.19%

С начала года: 0.61%

6 месяцев: 1.65%

1 год: 3.59%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund

Название символа

TIAA Real Estate Account

Часто сравнивают с SFREX:

SFREX с SWASX SFREX с SCHH SFREX с REET SFREX с VNQI SFREX с VNQ SFREX с SWPPX SFREX с SCHG

Часто сравнивают с QREARX:

QREARX с VNQ QREARX с TSBIX QREARX с FRIFX QREARX с WELL QREARX с REM QREARX с TIREX QREARX с USRT

Сравнение комиссий SFREX и QREARX

SFREX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QREARX в 0.90%.

QREARX

TIAA Real Estate Account

SFREX

Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund

Доходность на риск

SFREX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SFREX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

QREARX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFREX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SFREX	QREARX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.58	4.69	-4.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.90	7.22	-6.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.12	2.65	-1.53
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.66	9.74	-9.08
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.41	40.50	-38.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFREX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFREX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа QREARX равного 4.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFREX и QREARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SFREX	QREARX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.58	4.69	-4.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.00	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.17	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.16	2.12	-1.96

Корреляция

Корреляция между SFREX и QREARX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFREX и QREARX

Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund	3.54%	3.51%	3.75%	3.53%	2.89%	2.92%	3.46%	4.10%	5.45%	2.78%	5.00%	1.29%
QREARX TIAA Real Estate Account	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFREX и QREARX

Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и QREARX.

Загрузка...

Показатели просадок

	SFREX	QREARX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-41.98%	-1.45%	-40.53%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.96%	-0.37%	-11.59%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.18%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.98%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.29%	-0.28%	-10.01%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.54%	-0.05%	-10.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.25%	0.09%	+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SFREX и QREARX

Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что SFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SFREX	QREARX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.74%	0.30%	+4.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.51%	0.53%	+7.98%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.83%	0.77%	+13.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.33%	1.76%	+14.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.92%	1.76%	+16.16%

Сравнение SFREX с QREARX

Доходность

Сравнение доходности SFREX и QREARX

Сравнение доходности по годам SFREX и QREARX

Доходность по периодам

SFREX

QREARX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SFREX и QREARX

Доходность на риск

SFREX vs. QREARX — Ранг доходности на риск

SFREX

QREARX

Сравнение SFREX c QREARX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SFREX vs. QREARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFREX и QREARX

Просадки

Сравнение просадок SFREX и QREARX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SFREX и QREARX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)