Сравнение SFREX с QREARX
SFREX (Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund) and QREARX (TIAA Real Estate Account) are both REIT funds. Over the past year, SFREX returned 10.82% vs 3.25% for QREARX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SFREX charges 0.39%/yr vs 0.90%/yr for QREARX.
Доходность
Сравнение доходности SFREX и QREARX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFREX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у QREARX с доходностью 0.97%.
SFREX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 9.22%
- 5 лет*
- -0.40%
- 10 лет*
- 3.42%
QREARX
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFREX и QREARX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.90% | 11.14% |
QREARX TIAA Real Estate Account | 0.97% | 3.93% |
Correlation
The correlation between SFREX and QREARX is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFREX vs. QREARX — Ранг доходности на риск
SFREX
QREARX
Сравнение SFREX c QREARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) и TIAA Real Estate Account (QREARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFREX | QREARX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.49 | -1.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 8.92 | -7.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 32.50 | -29.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFREX | QREARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 4.27 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 2.13 | -1.94 |
Просадки
Сравнение просадок SFREX и QREARX
Максимальная просадка SFREX за все время составила -41.98%, что больше максимальной просадки QREARX в -1.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFREX и QREARX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFREX | QREARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.98% | -1.45% | -40.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -0.37% | -11.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.54% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -0.04% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -0.06% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.64% | 0.10% | +3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFREX и QREARX
Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund (SFREX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с TIAA Real Estate Account (QREARX) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что SFREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QREARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFREX | QREARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 0.12% | +3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 0.45% | +8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 0.77% | +11.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.38% | 1.66% | +14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 1.66% | +16.30% |
Сравнение комиссий SFREX и QREARX
SFREX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии QREARX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFREX и QREARX
Дивидендная доходность SFREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как QREARX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QREARX TIAA Real Estate Account | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFREX Schwab Fundamental Global Real Estate Index Fund | 3.37% | 3.51% | 3.75% | 3.53% | 2.89% | 2.92% | 3.46% | 4.10% | 5.45% | 2.78% | 5.00% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
SFREX and QREARX have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SFREX has higher volatility (3.76%) compared to QREARX (0.12%). In terms of maximum drawdown, SFREX dropped -41.98% vs QREARX's -1.45%.
QREARX currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFREX и QREARX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор