Сравнение SFPAX с FIKBX
SFPAX (Saratoga Financial Service Fund) and FIKBX (Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 5 years, SFPAX returned 6.22%/yr vs 13.56%/yr for FIKBX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SFPAX charges 3.81%/yr vs 0.64%/yr for FIKBX.
Доходность
Сравнение доходности SFPAX и FIKBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SFPAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 6.22%
- 10 лет*
- 9.04%
FIKBX
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 5.35%
- 6 месяцев
- 7.83%
- С начала года
- 8.99%
- 1 год
- 16.22%
- 3 года*
- 24.38%
- 5 лет*
- 13.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFPAX и FIKBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 7.00% | 26.05% | 10.58% | -14.36% | 31.17% | -5.81% | 29.63% | -12.97% |
FIKBX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z | 8.99% | 15.36% | 32.80% | 14.47% | -8.58% | 33.43% | 0.18% | 34.31% | -11.43% |
Correlation
The correlation between SFPAX and FIKBX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.94 |
Over the past year, the correlation between SFPAX and FIKBX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.94, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFPAX vs. FIKBX — Ранг доходности на риск
SFPAX
FIKBX
Сравнение SFPAX c FIKBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFPAX | FIKBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 1.32 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 3.77 | -4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFPAX и FIKBX
Максимальная просадка SFPAX за все время составила -71.98%, что больше максимальной просадки FIKBX в -45.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFPAX и FIKBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFPAX | FIKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.98% | -45.95% | -26.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -12.96% | +8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | -19.38% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.51% | -24.82% | -2.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | 0.00% | -2.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -8.00% | -12.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 4.52% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFPAX и FIKBX
Текущая волатильность для Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) составляет 0.00%, в то время как у Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z (FIKBX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что SFPAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIKBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFPAX | FIKBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.04% | -4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.96% | 12.34% | -10.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.20% | 16.15% | -6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.73% | 20.62% | -1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.51% | 25.81% | -3.30% |
Сравнение комиссий SFPAX и FIKBX
SFPAX берет комиссию в 3.81%, что несколько больше комиссии FIKBX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFPAX и FIKBX
SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIKBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKBX Fidelity Advisor Financial Services Fund Class Z | 6.53% | 7.11% | 5.04% | 2.48% | 6.20% | 4.43% | 2.78% | 1.59% | 4.47% |
SFPAX Saratoga Financial Service Fund | 0.00% | 0.00% | 5.91% | 5.05% | 5.71% | 5.03% | 4.18% | 7.10% | 22.58% |
Часто задаваемые вопросы
SFPAX and FIKBX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIKBX has higher volatility (4.04%) compared to SFPAX (0.00%). In terms of maximum drawdown, SFPAX dropped -71.98% vs FIKBX's -45.95%.
FIKBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFPAX и FIKBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор