PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFNNX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFNNX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SFNNX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFNNX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		7.49%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%22.87%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, SFNNX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

SFNNX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
15.84%
1 год
39.13%
3 года*
20.02%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.98%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с SCHDSFNNX с VXUSSFNNX с FNDXSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с VIAAX

Сравнение комиссий SFNNX и SIMYX

SFNNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Доходность на риск

SFNNX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFNNX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFNNXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.97

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

2.57

+0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

2.79

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.20

10.56

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFNNX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFNNX на текущий момент составляет 2.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFNNX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFNNXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.97

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.79

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.60

-0.35

Корреляция

Корреляция между SFNNX и SIMYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFNNX и SIMYX

Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.76%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFNNX и SIMYX

Максимальная просадка SFNNX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFNNXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-32.14%

-27.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-8.55%

-2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-25.06%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-5.81%

-1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-6.14%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.26%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности SFNNX и SIMYX

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что SFNNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFNNXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

5.00%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

7.43%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

12.61%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

11.33%

+4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

12.25%

+5.03%