PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFNNX с SICNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFNNX с SICNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFNNX (Schwab Fundamental International Large Company Index Fund) and SICNX (Schwab International Core Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Charles Schwab. Over the past 10 years, SFNNX returned 11.86%/yr vs 8.80%/yr for SICNX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SFNNX charges 0.25%/yr vs 0.86%/yr for SICNX.

Доходность

Сравнение доходности SFNNX и SICNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Schwab International Core Equity Fund (SICNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFNNX показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у SICNX с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции SFNNX превзошли акции SICNX по среднегодовой доходности: 11.86% против 8.80% соответственно.

SFNNX

1 день
-0.36%
1 месяц
5.59%
С начала года
21.09%
6 месяцев
24.53%
1 год
44.46%
3 года*
24.21%
5 лет*
13.24%
10 лет*
11.86%

SICNX

1 день
-0.65%
1 месяц
3.21%
С начала года
9.86%
6 месяцев
6.70%
1 год
21.26%
3 года*
19.69%
5 лет*
9.88%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFNNX и SICNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		21.09%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%
SICNX
Schwab International Core Equity Fund		9.86%31.57%9.04%20.00%-15.31%11.01%4.64%19.16%-18.30%25.48%

Correlation

The correlation between SFNNX and SICNX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2008 г.

0.95

The correlation between SFNNX and SICNX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Schwab International Core Equity Fund

Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с VXUSSFNNX с SCHDSFNNX с FNDXSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU
Часто сравнивают с SICNX:
SICNX с SWISXSICNX с SWMIXSICNX с VITAXSICNX с SNXFXSICNX с REREXSICNX с SWTSXSICNX с SWPPX

Доходность на риск

SFNNX vs. SICNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SICNX
Ранг доходности на риск SICNX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICNX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICNX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICNX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICNX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFNNX c SICNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Schwab International Core Equity Fund (SICNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFNNXSICNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
1.33

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
1.80

+2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.25

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

1.81

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.95

6.36

+9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFNNX vs. SICNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFNNX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа SICNX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFNNX и SICNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFNNXSICNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

1.33

+1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.62

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.54

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.27

+0.01

Просадки

Сравнение просадок SFNNX и SICNX

Максимальная просадка SFNNX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки SICNX в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и SICNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFNNXSICNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-55.78%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-12.21%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

-13.53%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-29.11%

+3.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

-40.62%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.88%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.97%

-12.20%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.47%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности SFNNX и SICNX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) составляет 4.62%, в то время как у Schwab International Core Equity Fund (SICNX) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что SFNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SICNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFNNXSICNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.94%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

14.29%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

16.66%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

16.13%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

16.49%

+0.80%

Сравнение комиссий SFNNX и SICNX

SFNNX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SICNX в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFNNX и SICNX

Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как SICNX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.22%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%
SICNX
Schwab International Core Equity Fund		0.00%0.00%2.61%2.67%3.42%2.86%1.03%3.56%2.86%2.61%2.50%2.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SFNNX and SICNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SICNX has higher volatility (4.94%) compared to SFNNX (4.62%). In terms of maximum drawdown, SFNNX dropped -59.60% vs SICNX's -55.78%.

SFNNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFNNX и SICNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор