PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFNNX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFNNX с FSGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

SFNNX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2007 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности SFNNX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFNNX и FSGEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		7.49%41.06%2.27%19.88%-7.95%14.38%4.35%18.09%-13.96%23.95%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%21.41%-13.99%27.47%

Доходность по периодам

С начала года, SFNNX показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у FSGEX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции SFNNX превзошли акции FSGEX по среднегодовой доходности: 10.98% против 8.87% соответственно.

SFNNX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
15.84%
1 год
39.13%
3 года*
20.02%
5 лет*
12.23%
10 лет*
10.98%

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с SFNNX:
SFNNX с SWISXSFNNX с SFENXSFNNX с SCHDSFNNX с VXUSSFNNX с FNDXSFNNX с VTIAXSFNNX с IVLU
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий SFNNX и FSGEX

SFNNX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

SFNNX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFNNX
Ранг доходности на риск SFNNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFNNX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFNNX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFNNX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFNNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFNNX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFNNXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.40

1.70

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

2.26

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.34

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.47

2.36

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.20

9.13

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFNNX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFNNX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа FSGEX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFNNX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFNNXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.70

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.49

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.37

-0.12

Корреляция

Корреляция между SFNNX и FSGEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFNNX и FSGEX

Дивидендная доходность SFNNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности FSGEX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFNNX
Schwab Fundamental International Large Company Index Fund		4.76%5.11%3.61%3.26%2.92%3.81%2.42%3.69%3.51%2.70%3.21%2.92%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок SFNNX и FSGEX

Максимальная просадка SFNNX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFNNX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFNNXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-34.74%

-24.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.96%

-11.24%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-29.66%

+4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.23%

-34.74%

-5.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-8.59%

+0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-8.51%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.90%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SFNNX и FSGEX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Large Company Index Fund (SFNNX) составляет 7.48%, в то время как у Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что SFNNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFNNXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.48%

7.91%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

11.22%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

16.32%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

15.20%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

16.14%

+1.14%