Сравнение SFM с NPSNY
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and NPSNY (Naspers Ltd ADR) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while NPSNY operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 10.85%/yr for NPSNY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и NPSNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у NPSNY с доходностью -21.43%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции NPSNY по среднегодовой доходности: 14.32% против 10.85% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
NPSNY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- -21.43%
- 6 месяцев
- -19.68%
- 1 год
- -12.03%
- 3 года*
- 15.94%
- 5 лет*
- 4.32%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение доходности по годам SFM и NPSNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
NPSNY Naspers Ltd ADR | -21.43% | 52.37% | 30.17% | 2.64% | 6.75% | -23.52% | 25.03% | 20.24% | -29.84% | 93.97% |
Correlation
The correlation between SFM and NPSNY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.10 |
The correlation between SFM and NPSNY shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
NPSNY:
$41.61B
SFM:
$5.20
NPSNY:
$2.09
SFM:
16.62
NPSNY:
5.00
SFM:
0.60
NPSNY:
0.08
SFM:
0.95
NPSNY:
3.20
SFM:
5.75
NPSNY:
1.71
SFM:
$8.90B
NPSNY:
$13.01B
SFM:
$3.41B
NPSNY:
$5.32B
SFM:
$837.54M
NPSNY:
$8.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. NPSNY — Ранг доходности на риск
SFM
NPSNY
Сравнение SFM c NPSNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Naspers Ltd ADR (NPSNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | NPSNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.95 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.44 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.84 | -0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и NPSNY
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки NPSNY в -66.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и NPSNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | NPSNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -66.27% | -6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -33.58% | -28.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -33.58% | -29.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -60.25% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -66.27% | +2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -30.31% | -21.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -16.58% | -23.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 17.57% | +27.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и NPSNY
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Naspers Ltd ADR (NPSNY) имеют волатильность 12.50% и 12.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | NPSNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 12.61% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 28.19% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 34.89% | +11.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 46.41% | -7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 43.48% | -5.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и NPSNY
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NPSNY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSNY Naspers Ltd ADR | 0.57% | 0.45% | 0.31% | 0.28% | 0.22% | 0.27% | 0.17% | 0.14% | 0.15% | 0.17% | 0.46% | 0.20% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и NPSNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Naspers Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и NPSNY
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
NPSNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 1.81B при выручке в 4.13B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
NPSNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 184.58M при выручке в 4.13B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
NPSNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Naspers Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 2.39B при выручке в 4.13B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and NPSNY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NPSNY has higher volatility (12.61%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs NPSNY's -66.27%.
NPSNY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.42 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и NPSNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор