PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFM с LUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SFM с LUV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and LUV (Southwest Airlines Co.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while LUV operates in Airlines (Industrials). Over the past 10 years, SFM returned 14.22%/yr vs 2.74%/yr for LUV. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SFM и LUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Southwest Airlines Co. (LUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFM показывает доходность 7.18%, что значительно ниже, чем у LUV с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции LUV по среднегодовой доходности: 14.22% против 2.74% соответственно.

SFM

1 день
-1.09%
1 месяц
-0.14%
С начала года
7.18%
6 месяцев
6.22%
1 год
-45.93%
3 года*
36.20%
5 лет*
25.37%
10 лет*
14.22%

LUV

1 день
1.34%
1 месяц
20.21%
С начала года
12.46%
6 месяцев
11.90%
1 год
48.81%
3 года*
13.01%
5 лет*
-2.49%
10 лет*
2.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFM и LUV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		7.18%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%
LUV
Southwest Airlines Co.		12.46%25.62%19.11%-11.82%-21.41%-8.09%-13.32%17.72%-28.21%32.40%

Correlation

The correlation between SFM and LUV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.14

The correlation between SFM and LUV shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SFM:

$8.16B

LUV:

$23.18B

EPS

SFM:

$5.20

LUV:

$1.56

Коэффициент P/E

SFM:

16.43

LUV:

29.48

Коэффициент P/S

SFM:

0.94

LUV:

0.83

Коэффициент P/B

SFM:

5.69

LUV:

3.37

Общая выручка (12 мес.)

SFM:

$8.90B

LUV:

$28.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

SFM:

$3.41B

LUV:

$6.36B

EBITDA (12 мес.)

SFM:

$837.54M

LUV:

$2.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sprouts Farmers Market, Inc.

Southwest Airlines Co.

Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE
Часто сравнивают с LUV:
LUV с DALLUV с AALLUV с UALLUV с SPYLUV с NCLHLUV с VOOLUV с AC.TO

Доходность на риск

SFM vs. LUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2121
Ранг коэф-та Мартина
LUV
Ранг доходности на риск LUV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUV: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFM c LUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Southwest Airlines Co. (LUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SFMLUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.09

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.40
1.81

-3.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.22

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

1.46

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.01

2.91

-3.92

SFM vs. LUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFM на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа LUV равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFM и LUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SFM и LUV

Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки LUV в -78.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и LUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFMLUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.88%

-78.25%

+5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.17%

-33.49%

-28.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.48%

-42.93%

-20.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.48%

-59.66%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.48%

-64.76%

+1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.44%

-22.48%

-29.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.28%

-29.13%

-11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.52%

16.80%

+28.72%

Волатильность

Сравнение волатильности SFM и LUV

Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.46%, в то время как у Southwest Airlines Co. (LUV) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFMLUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.46%

14.05%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.33%

35.16%

-4.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.16%

45.20%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.24%

38.47%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.83%

37.71%

+0.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFM и LUV

SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LUV
Southwest Airlines Co.		1.95%1.74%2.14%3.12%0.00%0.00%0.39%1.30%1.30%0.73%0.75%0.66%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SFM и LUV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Southwest Airlines Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20222023202420252026
2.33B
7.25B
(SFM) Общая выручка
(LUV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SFM и LUV

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Sprouts Farmers Market, Inc. и Southwest Airlines Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
39.4%
32.2%
Активы портфеля
SFM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.

LUV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 32.2%.

SFM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

LUV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила об операционной прибыли в 330.00M при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.

SFM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

LUV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Southwest Airlines Co. сообщила о чистой прибыли в 227.00M при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

SFM and LUV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LUV has higher volatility (14.05%) compared to SFM (12.46%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs LUV's -78.25%.

LUV currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFM и LUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор