Сравнение SFM с ELVA
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and ELVA (Electrovaya Inc. Common Shares) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while ELVA operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 2.89%/yr for ELVA. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и ELVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у ELVA с доходностью 20.25%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции ELVA по среднегодовой доходности: 14.32% против 2.89% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
ELVA
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 20.25%
- 6 месяцев
- 43.50%
- 1 год
- 181.07%
- 3 года*
- 37.56%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение доходности по годам SFM и ELVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | 20.25% | 218.55% | -18.95% | -17.30% | 2.78% | -38.98% | 686.67% | 48.08% | -80.52% | -67.02% |
Correlation
The correlation between SFM and ELVA is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2016 г. | 0.02 |
The correlation between SFM and ELVA shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
ELVA:
$490.77M
SFM:
$5.20
ELVA:
$0.11
SFM:
16.62
ELVA:
87.86
SFM:
0.60
ELVA:
1.04
SFM:
0.95
ELVA:
6.21
SFM:
5.75
ELVA:
7.79
SFM:
$8.90B
ELVA:
$70.74M
SFM:
$3.41B
ELVA:
$22.01M
SFM:
$837.54M
ELVA:
$6.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. ELVA — Ранг доходности на риск
SFM
ELVA
Сравнение SFM c ELVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | ELVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.32 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 3.80 | -4.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 9.01 | -10.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и ELVA
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки ELVA в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и ELVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | ELVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -96.90% | +24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -44.42% | -17.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -64.19% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -66.78% | +3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -96.90% | +33.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -41.01% | -10.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -73.62% | +33.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 18.71% | +26.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и ELVA
Текущая волатильность для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) составляет 12.50%, в то время как у Electrovaya Inc. Common Shares (ELVA) волатильность равна 27.27%. Это указывает на то, что SFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | ELVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 27.27% | -14.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 63.77% | -33.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 84.18% | -38.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 69.12% | -29.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 86.10% | -48.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и ELVA
Ни SFM, ни ELVA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и ELVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Electrovaya Inc. Common Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и ELVA
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
ELVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила о валовой прибыли в 5.51M при выручке в 17.80M, что соответствует валовой рентабельности в 31.0%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
ELVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила об операционной прибыли в 1.52M при выручке в 17.80M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
ELVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electrovaya Inc. Common Shares сообщила о чистой прибыли в 1.00M при выручке в 17.80M, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and ELVA have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELVA has higher volatility (27.27%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, SFM dropped -72.88% vs ELVA's -96.90%.
ELVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFM и ELVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор