Сравнение SFM с ATZ.TO
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and ATZ.TO (Aritzia Inc.) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while ATZ.TO operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, SFM returned 24.38%/yr vs 34.44%/yr for ATZ.TO. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и ATZ.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SFM торгуется в USD, в то время как ATZ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATZ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у ATZ.TO с доходностью 40.75%.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
ATZ.TO
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 18.58%
- С начала года
- 40.75%
- 6 месяцев
- 45.97%
- 1 год
- 151.51%
- 3 года*
- 64.97%
- 5 лет*
- 34.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFM и ATZ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
ATZ.TO Aritzia Inc. | 40.75% | 130.10% | 79.16% | -40.51% | -14.94% | 103.09% | 38.67% | 21.15% | 19.21% | -22.22% |
Correlation
The correlation between SFM and ATZ.TO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.07 |
The correlation between SFM and ATZ.TO shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SFM:
$8.25B
ATZ.TO:
CA$20.25B
SFM:
$5.20
ATZ.TO:
CA$3.19
SFM:
16.62
ATZ.TO:
52.81
SFM:
0.60
ATZ.TO:
1.05
SFM:
0.95
ATZ.TO:
5.45
SFM:
5.75
ATZ.TO:
14.88
SFM:
$8.90B
ATZ.TO:
CA$3.70B
SFM:
$3.41B
ATZ.TO:
CA$1.65B
SFM:
$837.54M
ATZ.TO:
CA$736.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. ATZ.TO — Ранг доходности на риск
SFM
ATZ.TO
Сравнение SFM c ATZ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Aritzia Inc. (ATZ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | ATZ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.55 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 6.51 | -7.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 18.75 | -19.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и ATZ.TO
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что больше максимальной просадки ATZ.TO в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и ATZ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | ATZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -68.29% | -4.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -22.22% | -39.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -46.23% | -17.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -68.29% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | 0.00% | -51.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -21.44% | -18.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 7.70% | +37.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и ATZ.TO
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Aritzia Inc. (ATZ.TO) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATZ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | ATZ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 10.34% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 30.40% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 36.88% | +9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 47.26% | -8.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 43.72% | -5.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и ATZ.TO
Ни SFM, ни ATZ.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и ATZ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Aritzia Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SFM и ATZ.TO
SFM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о валовой прибыли в 917.28M при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
ATZ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.19M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
SFM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила об операционной прибыли в 215.31M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
ATZ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.02M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
SFM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sprouts Farmers Market, Inc. сообщила о чистой прибыли в 163.72M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.
ATZ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aritzia Inc. сообщила о чистой прибыли в 134.27M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
SFM and ATZ.TO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SFM и ATZ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор