Сравнение SFM с 2318.HK
SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) and 2318.HK (Ping An Insurance) are both stocks. SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive), while 2318.HK operates in Insurance - Life (Financial Services). Over the past 10 years, SFM returned 14.32%/yr vs 9.74%/yr for 2318.HK. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SFM и 2318.HK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SFM торгуется в USD, в то время как 2318.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 2318.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SFM показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у 2318.HK с доходностью -9.86%. За последние 10 лет акции SFM превзошли акции 2318.HK по среднегодовой доходности: 14.32% против 9.74% соответственно.
SFM
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.36%
- 6 месяцев
- 8.54%
- 1 год
- -45.33%
- 3 года*
- 35.31%
- 5 лет*
- 24.38%
- 10 лет*
- 14.32%
2318.HK
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -9.86%
- 6 месяцев
- -7.85%
- 1 год
- 26.49%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- -1.30%
- 10 лет*
- 9.74%
Сравнение доходности по годам SFM и 2318.HK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 8.36% | -37.30% | 164.12% | 48.63% | 9.06% | 47.66% | 3.88% | -17.69% | -3.45% | 28.70% |
2318.HK Ping An Insurance | -9.86% | 49.16% | 40.39% | -27.79% | -2.46% | -38.92% | 6.71% | 37.21% | -14.14% | 112.55% |
Correlation
The correlation between SFM and 2318.HK is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | 0.01 |
The correlation between SFM and 2318.HK shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFM vs. 2318.HK — Ранг доходности на риск
SFM
2318.HK
Сравнение SFM c 2318.HK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) и Ping An Insurance (2318.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFM | 2318.HK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.17 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 1.13 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 2.66 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFM и 2318.HK
Максимальная просадка SFM за все время составила -72.88%, что меньше максимальной просадки 2318.HK в -78.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFM и 2318.HK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFM | 2318.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.88% | -78.94% | +6.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.17% | -21.86% | -40.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.48% | -46.01% | -17.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.48% | -57.80% | -5.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.48% | -66.79% | +3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.91% | -25.16% | -26.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.28% | -32.12% | -8.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.41% | 9.23% | +36.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFM и 2318.HK
Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеет более высокую волатильность в 12.50% по сравнению с Ping An Insurance (2318.HK) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что SFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 2318.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFM | 2318.HK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 3.57% | +8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.32% | 22.36% | +7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.09% | 28.64% | +17.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 40.61% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.82% | 33.24% | +4.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFM и 2318.HK
SFM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 2318.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2318.HK Ping An Insurance | 5.34% | 4.30% | 5.80% | 7.68% | 5.55% | 4.86% | 2.44% | 2.30% | 1.38% | 1.50% | 1.67% | 1.24% |
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SFM и 2318.HK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sprouts Farmers Market, Inc. и Ping An Insurance. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SFM and 2318.HK have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SFM и 2318.HK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор