PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLR с BOUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLR с BOUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while BOUT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD Breakout Stocks Total Return Index. SFLR is actively managed, while BOUT is passively managed. Over the past 3 years, SFLR returned 16.02%/yr vs 17.42%/yr for BOUT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFLR charges 0.89%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.

Доходность

Сравнение доходности SFLR и BOUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLR показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 31.39%.

SFLR

1 день
-0.38%
1 месяц
5.11%
С начала года
5.55%
6 месяцев
5.78%
1 год
19.44%
3 года*
16.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOUT

1 день
-0.01%
1 месяц
5.85%
С начала года
31.39%
6 месяцев
30.30%
1 год
35.27%
3 года*
17.42%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLR и BOUT

2026 (YTD)2025202420232022
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		5.55%13.29%19.99%21.20%1.38%
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		31.39%-6.77%18.82%13.27%-0.46%

Correlation

The correlation between SFLR and BOUT is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.71

The correlation between SFLR and BOUT has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFLR и BOUT

Секторы
SFLR
BOUT

Технологии

35.5%
28.4%

Коммуникационные услуги

11.7%
2.0%

Финансовые услуги

11.3%
22.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.5%

Здравоохранение

8.5%
2.6%

Промышленность

8.4%
9.7%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.7%

Энергетика

3.7%
3.1%

Коммунальные услуги

2.5%
7.0%

Сырьевые материалы

2.1%
9.9%

Недвижимость

1.6%
3.5%

Технологии

SFLR
35.5%
BOUT
28.4%

Коммуникационные услуги

SFLR
11.7%
BOUT
2.0%

Финансовые услуги

SFLR
11.3%
BOUT
22.9%

Потребительский циклический сектор

SFLR
10.0%
BOUT
8.5%

Здравоохранение

SFLR
8.5%
BOUT
2.6%

Промышленность

SFLR
8.4%
BOUT
9.7%

Потребительский защитный сектор

SFLR
4.8%
BOUT
9.7%

Энергетика

SFLR
3.7%
BOUT
3.1%

Коммунальные услуги

SFLR
2.5%
BOUT
7.0%

Сырьевые материалы

SFLR
2.1%
BOUT
9.9%

Недвижимость

SFLR
1.6%
BOUT
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Managed Floor ETF

Innovator IBD Breakout Opportunities ETF

Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с QFLRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с USMFSFLR с AUSF
Часто сравнивают с BOUT:
BOUT с FFTYBOUT с VOOBOUT с SPYBOUT с SPMOBOUT с SMHBOUT с SCHGBOUT с QQQ

Доходность на риск

SFLR vs. BOUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BOUT
Ранг доходности на риск BOUT: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOUT: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOUT: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOUT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOUT: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOUT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLR c BOUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLRBOUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.71

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
2.33

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

3.01

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

9.00

+2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLR vs. BOUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLR на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOUT равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLR и BOUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLRBOUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.71

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

0.41

+1.30

Просадки

Сравнение просадок SFLR и BOUT

Максимальная просадка SFLR за все время составила -12.13%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLR и BOUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLRBOUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.13%

-36.75%

+24.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-11.76%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.13%

-25.31%

+13.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.01%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-12.29%

+10.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

3.93%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLR и BOUT

Текущая волатильность для Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) составляет 1.87%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что SFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLRBOUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

5.96%

-4.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

16.05%

-9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

20.79%

-11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

19.48%

-9.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

22.93%

-12.78%

Сравнение комиссий SFLR и BOUT

SFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BOUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLR и BOUT

Дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности BOUT в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BOUT
Innovator IBD Breakout Opportunities ETF		0.26%0.34%0.60%1.32%1.35%0.00%0.00%0.00%0.22%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.32%0.33%0.42%1.16%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFLR and BOUT have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOUT has higher volatility (5.96%) compared to SFLR (1.87%). In terms of maximum drawdown, SFLR dropped -12.13% vs BOUT's -36.75%.

On 3-year performance, BOUT leads with 17.42% vs 16.02% for SFLR. On fees, BOUT is cheaper at 0.80% per year. On volatility, SFLR has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BOUT has performed better with a 17.42% return vs 16.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.

SFLR has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.26% for BOUT.

SFLR is categorized as Options Trading, while BOUT is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.89% for SFLR and 0.80% for BOUT.

SFLR currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLR и BOUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор