Сравнение SFLR с BOUT
SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) and BOUT (Innovator IBD Breakout Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - SFLR is a Options Trading fund actively managed by Innovator, while BOUT is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the IBD Breakout Stocks Total Return Index. SFLR is actively managed, while BOUT is passively managed. Over the past 3 years, SFLR returned 14.05%/yr vs 13.26%/yr for BOUT. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFLR charges 0.89%/yr vs 0.80%/yr for BOUT.
Доходность
Сравнение доходности SFLR и BOUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFLR показывает доходность 5.31%, что значительно ниже, чем у BOUT с доходностью 28.72%.
SFLR
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 4.21%
- С начала года
- 5.31%
- 1 год
- 14.51%
- 3 года*
- 14.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOUT
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -2.21%
- 6 месяцев
- 19.27%
- С начала года
- 28.72%
- 1 год
- 27.32%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFLR и BOUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 5.31% | 13.29% | 19.99% | 21.20% | 0.42% |
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 28.72% | -6.77% | 18.82% | 13.27% | -2.26% |
Correlation
The correlation between SFLR and BOUT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between SFLR and BOUT has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFLR vs. BOUT — Ранг доходности на риск
SFLR
BOUT
Сравнение SFLR c BOUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SFLR | BOUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.33 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 6.74 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SFLR и BOUT
Максимальная просадка SFLR за все время составила -12.13%, что меньше максимальной просадки BOUT в -36.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLR и BOUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFLR | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.13% | -36.98% | +24.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -11.76% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.13% | -25.31% | +13.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -4.50% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -12.22% | +10.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 4.07% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFLR и BOUT
Текущая волатильность для Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) составляет 2.65%, в то время как у Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SFLR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFLR | BOUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 6.61% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 17.73% | -10.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.78% | 22.49% | -12.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 19.82% | -9.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.27% | 23.00% | -12.73% |
Сравнение комиссий SFLR и BOUT
SFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BOUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFLR и BOUT
Дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что больше доходности BOUT в 0.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOUT Innovator IBD Breakout Opportunities ETF | 0.27% | 0.34% | 0.60% | 1.32% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.22% |
SFLR Innovator Equity Managed Floor ETF | 0.28% | 0.33% | 0.42% | 1.16% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SFLR and BOUT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOUT has higher volatility (6.61%) compared to SFLR (2.65%). In terms of maximum drawdown, SFLR dropped -12.13% vs BOUT's -36.98%.
On 3-year performance, SFLR leads with 14.05% vs 13.26% for BOUT. On fees, BOUT is cheaper at 0.80% per year. On volatility, SFLR has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SFLR has performed better with a 14.05% return vs 13.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.
SFLR and BOUT have nearly identical dividend yields, around 0.28%.
SFLR is categorized as Options Trading, while BOUT is Mid Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.89% for SFLR and 0.80% for BOUT.
SFLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SFLR и BOUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор