PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFLR с APRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFLR с APRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFLR (Innovator Equity Managed Floor ETF) and APRW (AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SFLR returned 16.02%/yr vs 10.31%/yr for APRW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SFLR charges 0.89%/yr vs 0.74%/yr for APRW.

Доходность

Сравнение доходности SFLR и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFLR показывает доходность 5.55%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 6.27%.

SFLR

1 день
-0.38%
1 месяц
5.11%
С начала года
5.55%
6 месяцев
5.78%
1 год
19.44%
3 года*
16.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
-0.09%
1 месяц
1.28%
С начала года
6.27%
6 месяцев
7.02%
1 год
12.59%
3 года*
10.31%
5 лет*
7.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFLR и APRW

2026 (YTD)2025202420232022
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		5.55%13.29%19.99%21.20%1.38%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		6.27%6.18%11.25%12.38%2.16%

Correlation

The correlation between SFLR and APRW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2022 г.

0.81

The correlation between SFLR and APRW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SFLR и APRW

Секторы
SFLR
APRW

Технологии

35.5%
36.2%

Коммуникационные услуги

11.7%
10.9%

Финансовые услуги

11.3%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.9%

Энергетика

3.7%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Технологии

SFLR
35.5%
APRW
36.2%

Коммуникационные услуги

SFLR
11.7%
APRW
10.9%

Финансовые услуги

SFLR
11.3%
APRW
11.9%

Потребительский циклический сектор

SFLR
10.0%
APRW
10.1%

Здравоохранение

SFLR
8.5%
APRW
8.4%

Промышленность

SFLR
8.4%
APRW
8.1%

Потребительский защитный сектор

SFLR
4.8%
APRW
4.9%

Энергетика

SFLR
3.7%
APRW
3.5%

Коммунальные услуги

SFLR
2.5%
APRW
2.3%

Сырьевые материалы

SFLR
2.1%
APRW
1.8%

Недвижимость

SFLR
1.6%
APRW
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Managed Floor ETF

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с SFLR:
SFLR с SPYSFLR с BUFRSFLR с QFLRSFLR с HEQTSFLR с CRDBXSFLR с USMFSFLR с AUSF
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с BUFGAPRW с ISWNAPRW с PBAPAPRW с DECWAPRW с AAPRAPRW с QCAP

Доходность на риск

SFLR vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFLR
Ранг доходности на риск SFLR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFLR c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFLRAPRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
4.83

-2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
8.87

-5.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

2.23

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

16.82

-13.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.73

86.04

-74.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFLR vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFLR на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа APRW равного 4.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFLR и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFLRAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

4.83

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.15

+0.56

Просадки

Сравнение просадок SFLR и APRW

Максимальная просадка SFLR за все время составила -12.13%, что больше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFLR и APRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFLRAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.13%

-9.61%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.79%

-0.75%

-6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.13%

-9.61%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.09%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-1.12%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

0.15%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SFLR и APRW

Innovator Equity Managed Floor ETF (SFLR) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что SFLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFLRAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

0.60%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

1.84%

+4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.89%

2.62%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

6.72%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

6.41%

+3.74%

Сравнение комиссий SFLR и APRW

SFLR берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFLR и APRW

Дивидендная доходность SFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, тогда как APRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%
SFLR
Innovator Equity Managed Floor ETF		0.32%0.33%0.42%1.16%0.06%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFLR and APRW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLR has higher volatility (1.87%) compared to APRW (0.60%). In terms of maximum drawdown, SFLR dropped -12.13% vs APRW's -9.61%.

On 3-year performance, SFLR leads with 16.02% vs 10.31% for APRW. On fees, APRW is cheaper at 0.74% per year. On volatility, APRW has been the lower-risk option at 0.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SFLR has performed better with a 16.02% return vs 10.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

APRW is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.89% for SFLR.

SFLR has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for APRW.

They also come from different issuers: Innovator and Allianz. Their fees differ too: 0.89% for SFLR and 0.74% for APRW.

APRW currently has the higher Sharpe Ratio (4.83 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFLR и APRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор