PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFIG с IGHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFIG с IGHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFIG (WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund) and IGHG (ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged) are both Corporate Bonds funds - SFIG tracks the WisdomTree Fundamental U.S. Short-term Corporate Bond Index while IGHG tracks the Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SFIG returned 2.46%/yr vs 4.79%/yr for IGHG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SFIG charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for IGHG.

Доходность

Сравнение доходности SFIG и IGHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund (SFIG) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFIG показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у IGHG с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции SFIG уступали акциям IGHG по среднегодовой доходности: 2.46% против 4.79% соответственно.

SFIG

1 день
0.07%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.95%
1 год
4.18%
3 года*
5.35%
5 лет*
2.19%
10 лет*
2.46%

IGHG

1 день
0.15%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.08%
3 года*
8.68%
5 лет*
5.27%
10 лет*
4.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFIG и IGHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFIG
WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund		0.61%6.61%4.65%6.09%-5.65%-0.77%4.41%6.25%1.80%1.63%
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		2.32%5.65%9.20%11.58%-0.90%0.88%0.61%12.73%-3.96%4.49%

Correlation

The correlation between SFIG and IGHG is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2016 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund

ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged

Часто сравнивают с SFIG:
SFIG с FFUTSFIG с CTASFIG с BNOSFIG с DBOSFIG с BBCBSFIG с BSCQSFIG с IVES
Часто сравнивают с IGHG:
IGHG с QAIIGHG с LQDHIGHG с HYHGIGHG с IGBHIGHG с FLSPIGHG с OPERIGHG с AGG

Доходность на риск

SFIG vs. IGHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFIG
Ранг доходности на риск SFIG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFIG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFIG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFIG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFIG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFIG: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IGHG
Ранг доходности на риск IGHG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGHG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGHG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGHG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGHG: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGHG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFIG c IGHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund (SFIG) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFIGIGHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
1.77

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.67

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.01

3.49

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

12.35

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFIG vs. IGHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFIG на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGHG равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFIG и IGHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFIGIGHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.77

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.05

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.54

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SFIG и IGHG

Максимальная просадка SFIG за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки IGHG в -25.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFIG и IGHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFIGIGHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.35%

-25.16%

+12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-1.75%

+0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-3.74%

+2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.46%

-8.75%

-0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.35%

-25.16%

+12.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

0.00%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-2.30%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.49%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SFIG и IGHG

WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund (SFIG) и ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged (IGHG) имеют волатильность 0.61% и 0.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFIGIGHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.62%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.40%

2.53%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

3.44%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.00%

5.02%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.42%

7.46%

-4.04%

Сравнение комиссий SFIG и IGHG

SFIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IGHG в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFIG и IGHG

Дивидендная доходность SFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности IGHG в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGHG
ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged		5.11%5.14%5.06%4.99%3.55%2.50%2.79%3.48%4.13%3.36%3.37%3.65%
SFIG
WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund		4.44%4.46%4.37%3.26%2.13%1.66%2.29%2.41%2.27%1.81%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SFIG and IGHG have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGHG has higher volatility (0.62%) compared to SFIG (0.61%). In terms of maximum drawdown, SFIG dropped -12.35% vs IGHG's -25.16%.

On 10-year performance, IGHG leads with 4.79% vs 2.46% for SFIG. On fees, SFIG is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGHG has performed better with a 4.79% return vs 2.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFIG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for IGHG.

IGHG has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 4.44% for SFIG.

SFIG tracks WisdomTree Fundamental U.S. Short-term Corporate Bond Index, while IGHG tracks Citi Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: WisdomTree and ProShares. Their fees differ too: 0.18% for SFIG and 0.30% for IGHG.

SFIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFIG и IGHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор