Сравнение SFIG с FFUT
SFIG (WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - SFIG is a Corporate Bonds fund tracking the WisdomTree Fundamental U.S. Short-term Corporate Bond Index, while FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity. SFIG is passively managed, while FFUT is actively managed. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. SFIG charges 0.18%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности SFIG и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFIG показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у FFUT с доходностью 12.38%.
SFIG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 2.46%
FFUT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 12.38%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFIG и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFIG WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund | 0.61% | 3.74% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.38% | 8.26% |
Correlation
The correlation between SFIG and FFUT is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFIG vs. FFUT — Ранг доходности на риск
SFIG
FFUT
Сравнение SFIG c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund (SFIG) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFIG | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFIG | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.96 | -1.25 |
Просадки
Сравнение просадок SFIG и FFUT
Максимальная просадка SFIG за все время составила -12.35%, что больше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFIG и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFIG | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -2.84% | -9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.21% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -0.88% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFIG и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFIG | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 11.15% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.00% | 11.15% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 11.15% | -7.73% |
Сравнение комиссий SFIG и FFUT
SFIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFIG и FFUT
Дивидендная доходность SFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности FFUT в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.86% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFIG WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund | 4.44% | 4.46% | 4.37% | 3.26% | 2.13% | 1.66% | 2.29% | 2.41% | 2.27% | 1.81% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
SFIG and FFUT have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SFIG is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SFIG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
SFIG has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 1.86% for FFUT.
SFIG is categorized as Corporate Bonds, while FFUT is Systematic Trend. They also come from different issuers: WisdomTree and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for SFIG and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для SFIG и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор