Сравнение SFIG с IVES
SFIG (WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund) and IVES (Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF) are both exchange-traded funds - SFIG is a Corporate Bonds fund tracking the WisdomTree Fundamental U.S. Short-term Corporate Bond Index, while IVES is a Technology Equities fund tracking the Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, SFIG returned 4.18% vs 57.58% for IVES. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. SFIG charges 0.18%/yr vs 0.75%/yr for IVES.
Доходность
Сравнение доходности SFIG и IVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SFIG показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у IVES с доходностью 26.00%.
SFIG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 2.46%
IVES
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 16.50%
- С начала года
- 26.00%
- 6 месяцев
- 22.83%
- 1 год
- 57.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SFIG и IVES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SFIG WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund | 0.61% | 3.55% |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 26.00% | 25.06% |
Correlation
The correlation between SFIG and IVES is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SFIG vs. IVES — Ранг доходности на риск
SFIG
IVES
Сравнение SFIG c IVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund (SFIG) и Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF (IVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFIG | IVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFIG | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 2.25 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок SFIG и IVES
Максимальная просадка SFIG за все время составила -12.35%, что меньше максимальной просадки IVES в -22.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFIG и IVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SFIG | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.35% | -22.64% | +10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -22.64% | +21.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -4.55% | +4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -5.62% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SFIG и IVES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SFIG | IVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 25.74% | -23.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.00% | 25.74% | -22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.42% | 25.74% | -22.32% |
Сравнение комиссий SFIG и IVES
SFIG берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IVES в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFIG и IVES
Дивидендная доходность SFIG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности IVES в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | 0.33% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFIG WisdomTree U.S. Short Term Corporate Bond Fund | 4.44% | 4.46% | 4.37% | 3.26% | 2.13% | 1.66% | 2.29% | 2.41% | 2.27% | 1.81% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
SFIG and IVES have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, IVES leads with 57.58% vs 4.18% for SFIG. On fees, SFIG is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVES has performed better with a 57.58% return vs 4.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SFIG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for IVES.
SFIG has the higher dividend yield at 4.44%, compared with 0.33% for IVES.
SFIG is categorized as Corporate Bonds, while IVES is Technology Equities. SFIG tracks WisdomTree Fundamental U.S. Short-term Corporate Bond Index, while IVES tracks Solactive Wedbush Artificial Intelligence Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Wedbush. Their fees differ too: 0.18% for SFIG and 0.75% for IVES.
Подберите оптимальное распределение для SFIG и IVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор