Сравнение SFHYX с SIOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).
SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности SFHYX и SIOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFHYX и SIOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | -1.07% | 10.99% | 2.78% | 9.94% | -10.31% | 8.05% | 37.42% | 9.31% | -2.80% | 8.95% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 0.35% | 10.08% | 7.25% | 11.09% | -13.13% | 4.50% | 5.33% | 14.33% | -2.11% | 6.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SFHYX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции SFHYX превзошли акции SIOAX по среднегодовой доходности: 7.42% против 5.05% соответственно.
SFHYX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 7.42%
SIOAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFHYX и SIOAX
SFHYX берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии SIOAX в 0.80%.
Доходность на риск
SFHYX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск
SFHYX
SIOAX
Сравнение SFHYX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFHYX | SIOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 2.23 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 2.97 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.52 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 2.39 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 10.79 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFHYX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.23 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.82 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 1.00 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.06 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SFHYX и SIOAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFHYX и SIOAX
Дивидендная доходность SFHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности SIOAX в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 9.65% | 9.54% | 5.68% | 4.62% | 4.19% | 10.21% | 13.57% | 4.95% | 2.55% | 10.24% | 4.93% | 0.71% |
SIOAX SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund | 4.92% | 5.37% | 6.08% | 6.49% | 6.11% | 3.87% | 3.05% | 4.43% | 3.29% | 4.31% | 4.27% | 6.30% |
Просадки
Сравнение просадок SFHYX и SIOAX
Максимальная просадка SFHYX за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHYX и SIOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFHYX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.34% | -22.10% | +4.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -3.20% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.37% | -17.57% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.37% | -22.10% | +7.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -2.25% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -2.35% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 0.71% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFHYX и SIOAX
Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что SFHYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFHYX | SIOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.09% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 1.86% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 3.35% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 4.56% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 5.06% | +1.21% |