Сравнение SFHYX с PMYRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX).
SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. PMYRX управляется Amundi. Фонд был запущен 2 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SFHYX и PMYRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SFHYX и PMYRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | -1.07% | 10.99% | 2.78% | 9.94% | -10.31% | 8.05% | 37.42% | 9.31% | -2.80% | 8.95% |
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | -1.45% | 18.78% | 23.47% | 11.75% | -18.74% | 11.25% | 6.86% | 17.06% | -10.58% | 23.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SFHYX показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у PMYRX с доходностью -1.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SFHYX имеют среднегодовую доходность 7.42%, а акции PMYRX немного впереди с 7.58%.
SFHYX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 2.91%
- 10 лет*
- 7.42%
PMYRX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 17.86%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 7.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SFHYX и PMYRX
SFHYX берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии PMYRX в 0.90%.
Доходность на риск
SFHYX vs. PMYRX — Ранг доходности на риск
SFHYX
PMYRX
Сравнение SFHYX c PMYRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SFHYX | PMYRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 1.37 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.84 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.31 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.52 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 7.26 | +1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SFHYX | PMYRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.37 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.19 | 0.58 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.60 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между SFHYX и PMYRX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SFHYX и PMYRX
Дивидендная доходность SFHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности PMYRX в 9.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFHYX Hundredfold Select Alternative Fund | 9.65% | 9.54% | 5.68% | 4.62% | 4.19% | 10.21% | 13.57% | 4.95% | 2.55% | 10.24% | 4.93% | 0.71% |
PMYRX Pioneer Flexible Opportunities Fund | 9.42% | 9.83% | 22.31% | 1.03% | 4.02% | 2.12% | 1.32% | 2.50% | 12.83% | 8.93% | 1.50% | 7.13% |
Просадки
Сравнение просадок SFHYX и PMYRX
Максимальная просадка SFHYX за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки PMYRX в -30.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHYX и PMYRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SFHYX | PMYRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.34% | -30.68% | +13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.75% | -12.28% | +8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.37% | -24.97% | +10.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.37% | -30.68% | +16.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.66% | -4.65% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.75% | -6.02% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.58% | -1.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SFHYX и PMYRX
Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) составляет 1.71%, в то время как у Pioneer Flexible Opportunities Fund (PMYRX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что SFHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMYRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SFHYX | PMYRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 3.45% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.69% | 6.33% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 13.09% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.34% | 13.68% | -7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.27% | 13.15% | -6.88% |