PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFHYX с PDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SFHYX с PDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX).

SFHYX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г.. PDX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SFHYX и PDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SFHYX и PDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		-1.07%10.99%2.78%9.94%-10.31%8.05%37.42%5.45%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		16.74%-10.59%36.99%44.51%23.02%68.79%-44.20%-10.78%

Доходность по периодам

С начала года, SFHYX показывает доходность -1.07%, что значительно ниже, чем у PDX с доходностью 16.74%.

SFHYX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.07%
6 месяцев
1.65%
1 год
9.31%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.91%
10 лет*
7.42%

PDX

1 день
-2.58%
1 месяц
5.62%
С начала года
16.74%
6 месяцев
3.64%
1 год
7.88%
3 года*
27.73%
5 лет*
26.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund

PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Часто сравнивают с SFHYX:
SFHYX с GPIFXSFHYX с OTRFXSFHYX с PRPFXSFHYX с HSTRXSFHYX с UNAVXSFHYX с TTIFXSFHYX с SAPEX
Часто сравнивают с PDX:
PDX с VOOPDX с ADXPDX с ARCCPDX с BIPS.LPDX с QDVOPDX с IBMPDX с SPY

Сравнение комиссий SFHYX и PDX

SFHYX берет комиссию в 2.45%, что несколько больше комиссии PDX в 2.31%.

SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund

Доходность на риск

SFHYX vs. PDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFHYX
Ранг доходности на риск SFHYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHYX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHYX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHYX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PDX
Ранг доходности на риск PDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFHYX c PDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) и PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFHYXPDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.14

0.35

+1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

0.59

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.10

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.46

0.46

+1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

1.13

+7.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFHYX vs. PDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFHYX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа PDX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFHYX и PDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFHYXPDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

0.35

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.04

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.19

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.30

+0.94

Корреляция

Корреляция между SFHYX и PDX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFHYX и PDX

Дивидендная доходность SFHYX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что меньше доходности PDX в 21.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SFHYX
Hundredfold Select Alternative Fund		9.65%9.54%5.68%4.62%4.19%10.21%13.57%4.95%2.55%10.24%4.93%0.71%
PDX
PIMCO Dynamic Income Strategy Fund		21.27%24.34%6.31%4.30%5.89%5.28%14.11%9.58%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SFHYX и PDX

Максимальная просадка SFHYX за все время составила -17.34%, что меньше максимальной просадки PDX в -80.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHYX и PDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SFHYXPDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.34%

-80.63%

+63.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.75%

-20.21%

+16.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.37%

-37.24%

+22.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-15.21%

+11.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-18.92%

+16.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

8.25%

-7.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SFHYX и PDX

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund (SFHYX) составляет 1.71%, в то время как у PIMCO Dynamic Income Strategy Fund (PDX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что SFHYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SFHYXPDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

5.49%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

11.47%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

22.80%

-18.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

25.81%

-19.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.27%

36.86%

-30.59%