PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFHIX с HFHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFHIX с HFHIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SFHIX (Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund) and HFHIX (Hartford Floating Rate High Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, SFHIX returned 26.06%/yr vs 4.61%/yr for HFHIX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SFHIX charges 0.54%/yr vs 0.80%/yr for HFHIX.

Доходность

Сравнение доходности SFHIX и HFHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFHIX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у HFHIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции SFHIX превзошли акции HFHIX по среднегодовой доходности: 26.06% против 4.61% соответственно.

SFHIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.17%
1 год
4.93%
3 года*
7.51%
5 лет*
5.39%
10 лет*
26.06%

HFHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.77%
1 год
5.52%
3 года*
7.16%
5 лет*
4.14%
10 лет*
4.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFHIX и HFHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund		1.36%5.70%8.14%11.50%-0.95%3.90%1.77%588.11%0.53%3.64%
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		0.86%7.69%6.61%9.35%-4.54%4.21%1.04%9.28%-0.31%5.62%

Correlation

The correlation between SFHIX and HFHIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.54

Over the past year, the correlation between SFHIX and HFHIX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund

Hartford Floating Rate High Income Fund

Часто сравнивают с SFHIX:
SFHIX с PFLRXSFHIX с SWDRXSFHIX с RCRIXSFHIX с PIMIXSFHIX с SPYSFHIX с FFRSXSFHIX с FFHCX
Часто сравнивают с HFHIX:
HFHIX с NFIAXHFHIX с LFRIXHFHIX с AFRAXHFHIX с CAPIXHFHIX с SEMNXHFHIX с RCRIXHFHIX с PYFRX

Доходность на риск

SFHIX vs. HFHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFHIX
Ранг доходности на риск SFHIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
HFHIX
Ранг доходности на риск HFHIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFHIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFHIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFHIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFHIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFHIX c HFHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) и Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFHIXHFHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.22

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
5.38

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

1.81

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

3.01

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

10.92

-3.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFHIX vs. HFHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFHIX на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа HFHIX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFHIX и HFHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFHIXHFHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.22

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.70

1.42

+1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.11

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.27

-0.75

Просадки

Сравнение просадок SFHIX и HFHIX

Максимальная просадка SFHIX за все время составила -19.94%, что меньше максимальной просадки HFHIX в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHIX и HFHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFHIXHFHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.94%

-23.31%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-1.85%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.25%

-2.14%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.57%

-8.21%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.94%

-23.31%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.11%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-1.34%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.51%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SFHIX и HFHIX

Текущая волатильность для Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) составляет 0.46%, в то время как у Hartford Floating Rate High Income Fund (HFHIX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что SFHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFHIXHFHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.78%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

2.00%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

2.50%

-0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

2.94%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.69%

4.18%

+42.51%

Сравнение комиссий SFHIX и HFHIX

SFHIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии HFHIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFHIX и HFHIX

Дивидендная доходность SFHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности HFHIX в 7.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFHIX
Hartford Floating Rate High Income Fund		7.29%6.70%6.73%6.60%5.21%3.30%3.86%4.75%6.55%4.24%5.01%5.58%
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund		7.61%7.61%8.07%8.06%4.99%3.20%3.93%142.83%5.03%4.00%4.22%4.58%

Часто задаваемые вопросы

SFHIX and HFHIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFHIX has higher volatility (0.78%) compared to SFHIX (0.46%). In terms of maximum drawdown, SFHIX dropped -19.94% vs HFHIX's -23.31%.

SFHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFHIX и HFHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор