PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFHIX с FLOTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFHIX с FLOTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFHIX (Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund) and FLOTX (Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 5 years, SFHIX returned 5.39%/yr vs 2.67%/yr for FLOTX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SFHIX charges 0.54%/yr vs 1.07%/yr for FLOTX.

Доходность

Сравнение доходности SFHIX и FLOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) и Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFHIX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у FLOTX с доходностью -0.66%.

SFHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.96%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.93%
3 года*
7.51%
5 лет*
5.39%
10 лет*
26.06%

FLOTX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
-0.13%
1 год
3.11%
3 года*
5.16%
5 лет*
2.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFHIX и FLOTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund		1.36%5.70%8.14%11.50%-0.95%3.90%1.77%588.11%-0.55%
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund		-0.66%2.47%6.76%8.28%-3.59%2.45%3.95%3.51%1.96%

Correlation

The correlation between SFHIX and FLOTX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2018 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund

Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund

Часто сравнивают с SFHIX:
SFHIX с PFLRXSFHIX с SWDRXSFHIX с RCRIXSFHIX с PIMIXSFHIX с SPYSFHIX с FFRSXSFHIX с FFHCX
Часто сравнивают с FLOTX:
FLOTX с MOJOXFLOTX с PWDIXFLOTX с PWRIXFLOTX с CAPIXFLOTX с GTAIXFLOTX с PYFRXFLOTX с RCRIX

Доходность на риск

SFHIX vs. FLOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFHIX
Ранг доходности на риск SFHIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFHIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFHIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFHIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFHIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFHIX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FLOTX
Ранг доходности на риск FLOTX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLOTX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOTX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOTX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOTX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFHIX c FLOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) и Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFHIXFLOTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
1.88

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.82
2.71

+2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.90

1.42

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.20

1.32

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

3.55

+4.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFHIX vs. FLOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFHIX на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа FLOTX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFHIX и FLOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFHIXFLOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

1.88

+1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.70

1.00

+1.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

1.23

-0.71

Просадки

Сравнение просадок SFHIX и FLOTX

Максимальная просадка SFHIX за все время составила -19.94%, что больше максимальной просадки FLOTX в -4.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFHIX и FLOTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFHIXFLOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.94%

-4.40%

-15.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.25%

-2.36%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.25%

-3.34%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.57%

-4.40%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.08%

+1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-1.03%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.88%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SFHIX и FLOTX

Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund (SFHIX) и Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund (FLOTX) имеют волатильность 0.46% и 0.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFHIXFLOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.45%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

1.34%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65%

1.67%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

2.68%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.68%

2.46%

+44.22%

Сравнение комиссий SFHIX и FLOTX

SFHIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии FLOTX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFHIX и FLOTX

Дивидендная доходность SFHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности FLOTX в 6.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLOTX
Donoghue Forlines Risk Managed Income Fund		6.81%5.79%7.15%7.16%1.56%2.13%2.42%3.78%3.20%0.00%0.00%0.00%
SFHIX
Shenkman Capital Floating Rate High Income Fund		7.61%7.61%8.07%8.06%4.99%3.20%3.93%142.83%5.03%4.00%4.22%4.58%

Часто задаваемые вопросы

SFHIX and FLOTX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFHIX has higher volatility (0.46%) compared to FLOTX (0.45%). In terms of maximum drawdown, SFHIX dropped -19.94% vs FLOTX's -4.40%.

SFHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFHIX и FLOTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор