PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SFGIX с GTDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SFGIX с GTDDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SFGIX (Seafarer Overseas Growth and Income Fund) and GTDDX (Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, SFGIX returned 8.63%/yr vs 10.32%/yr for GTDDX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SFGIX charges 1.00%/yr vs 1.39%/yr for GTDDX.

Доходность

Сравнение доходности SFGIX и GTDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SFGIX показывает доходность 21.48%, что значительно ниже, чем у GTDDX с доходностью 48.07%. За последние 10 лет акции SFGIX уступали акциям GTDDX по среднегодовой доходности: 8.63% против 10.32% соответственно.

SFGIX

1 день
-0.66%
1 месяц
3.82%
С начала года
21.48%
6 месяцев
23.94%
1 год
43.51%
3 года*
17.86%
5 лет*
6.20%
10 лет*
8.63%

GTDDX

1 день
-1.26%
1 месяц
17.95%
С начала года
48.07%
6 месяцев
52.83%
1 год
75.00%
3 года*
24.35%
5 лет*
8.55%
10 лет*
10.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SFGIX и GTDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SFGIX
Seafarer Overseas Growth and Income Fund		21.48%32.47%-5.52%13.80%-12.75%-2.39%22.17%23.04%-18.14%25.99%
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		48.07%29.88%-0.66%8.82%-17.70%-7.00%17.19%29.99%-18.77%30.34%

Correlation

The correlation between SFGIX and GTDDX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.83

The correlation between SFGIX and GTDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seafarer Overseas Growth and Income Fund

Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd

Часто сравнивают с SFGIX:
SFGIX с MALOXSFGIX с DREGXSFGIX с XCEMSFGIX с SSKEXSFGIX с SFVLXSFGIX с EITEXSFGIX с EAEMX
Часто сравнивают с GTDDX:
GTDDX с MTLFXGTDDX с DVNGTDDX с GLLSXGTDDX с DEMIXGTDDX с FQEMXGTDDX с LCSMXGTDDX с ACSTX

Доходность на риск

SFGIX vs. GTDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SFGIX
Ранг доходности на риск SFGIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFGIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFGIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFGIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFGIX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GTDDX
Ранг доходности на риск GTDDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTDDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTDDX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTDDX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTDDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTDDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SFGIX c GTDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) и Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SFGIXGTDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
4.01

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
4.86

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.72

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

5.35

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

21.28

-8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SFGIX vs. GTDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SFGIX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTDDX равному 4.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SFGIX и GTDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SFGIXGTDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

4.01

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.52

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.61

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SFGIX и GTDDX

Максимальная просадка SFGIX за все время составила -35.64%, что меньше максимальной просадки GTDDX в -62.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SFGIX и GTDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SFGIXGTDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.64%

-62.89%

+27.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-14.49%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-16.08%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.93%

-37.56%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-39.58%

+3.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.26%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-18.75%

+9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.63%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SFGIX и GTDDX

Текущая волатильность для Seafarer Overseas Growth and Income Fund (SFGIX) составляет 6.54%, в то время как у Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd (GTDDX) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что SFGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SFGIXGTDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

8.20%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

16.79%

-3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

19.34%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

16.39%

-1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

16.91%

-1.69%

Сравнение комиссий SFGIX и GTDDX

SFGIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GTDDX в 1.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SFGIX и GTDDX

Дивидендная доходность SFGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности GTDDX в 14.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GTDDX
Invesco EQV Emerging Markets All Cap Fd		14.27%21.13%1.16%1.51%1.17%4.46%5.05%1.49%1.53%0.71%0.86%0.99%
SFGIX
Seafarer Overseas Growth and Income Fund		2.79%3.39%3.28%1.70%1.90%8.82%2.24%2.49%8.74%2.95%0.93%1.30%

Часто задаваемые вопросы

SFGIX and GTDDX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GTDDX has higher volatility (8.20%) compared to SFGIX (6.54%). In terms of maximum drawdown, SFGIX dropped -35.64% vs GTDDX's -62.89%.

GTDDX currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SFGIX и GTDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор